| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-16页 |
| §1．1 引言 | 第7-9页 |
| §1．2 未定权益定价及保值的研究历史与现状 | 第9-12页 |
| §1．3 未定权益定价及保值理论的研究意义 | 第12-14页 |
| §1．4 本文的主要内容 | 第14-16页 |
| 第二章 跳—扩散模型下的未定权益定价 | 第16-27页 |
| §2．1 跳—扩散模型下欧式期权鞅定价 | 第16-23页 |
| §2．2 保险精算定价方法 | 第23-26页 |
| §2．3 本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 随机波动率与跳组合情形的期权定价 | 第27-39页 |
| §3．1 偏差的定价及随机波动率模型 | 第27-30页 |
| §3．2 有限状态Q过程 | 第30-33页 |
| §3．3 组合模型下欧式看涨期权定价 | 第33-38页 |
| §3．4 本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 随机利率跳—扩散模型的期权定价 | 第39-45页 |
| §4．1 随机利率下跳—扩散模型的欧式期权定价公式 | 第39-43页 |
| §4．2 基于支付连续红利收益的欧式期权定价公式 | 第43-45页 |
| 第五章 不完全市场下未定权益保值策略及定价区间 | 第45-56页 |
| §5．1 引言 | 第45页 |
| §5．2 风险最小策略 | 第45-50页 |
| §5．3 不完全市场的套期保值策略 | 第50-52页 |
| §5．4 未定权益的定价区间 | 第52-55页 |
| §5．5 本章小结 | 第55-56页 |
| 结束语 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 在攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |