| 第一章 绪论 | 第1-11页 |
| §1-1 课题研究的目的、意义 | 第9-10页 |
| §1-2 研究方法及研究内容 | 第10-11页 |
| 第二章 我国商业银行流动性风险管理概述 | 第11-18页 |
| §2-1 相关概念的界定 | 第11-12页 |
| 2-1-1 流动性 | 第11页 |
| 2-1-2 流动性风险 | 第11-12页 |
| §2-2 我国商业银行流动性风险产生的原因 | 第12-13页 |
| 2-2-1 流动性风险产生的表面原因 | 第12-13页 |
| 2-2-2 流动性风险产生的深层次原因 | 第13页 |
| §2-3 我国商业银行流动性风险的影响因素 | 第13-15页 |
| 2-3-1 商业银行资产负债结构对流动性的影响 | 第13-14页 |
| 2-3-2 中央银行政策的影响 | 第14页 |
| 2-3-3 金融市场发育程度的影响 | 第14页 |
| 2-3-4 信用风险的影响 | 第14-15页 |
| 2-3-5 利率变动的影响 | 第15页 |
| §2-4 我国商业银行流动性风险管理理论综述 | 第15-17页 |
| 2-4-1 资产管理理论 | 第15页 |
| 2-4-2 商业贷款理论 | 第15-16页 |
| 2-4-3 资产变现理论 | 第16页 |
| 2-4-4 预期收入理论 | 第16页 |
| 2-4-5 负债管理理论 | 第16-17页 |
| 2-4-6 资产负债管理理论 | 第17页 |
| 2-4-7 资产负债表外管理理论 | 第17页 |
| §2-5 本章小结 | 第17-18页 |
| 第三章 我国商业银行流动性风险防范指标体系的构建 | 第18-27页 |
| §3-1 流动性指示器法综述 | 第18页 |
| §3-2 国内外现有指标的概述 | 第18-20页 |
| §3-3 我国商业银行流动性风险防范指标体系的构建 | 第20-25页 |
| §3-4 本章小结 | 第25-27页 |
| 第四章 我国商业银行流动性风险评价方法研究 | 第27-38页 |
| §4-1 SAS方法分析流动性指标 | 第27-30页 |
| 4-1-1 SAS经济统计分析软件简介 | 第27页 |
| 4-1-2 SAS分析过程 | 第27-30页 |
| §4-2 评价方法研究 | 第30-37页 |
| 4-2-1 指标权重的确定 | 第30-36页 |
| 4-2-2 银行流动性风险的总体评价 | 第36-37页 |
| §4-3 本章小结 | 第37-38页 |
| 第五章 实证分析 | 第38-41页 |
| 第六章 我国商业银行流动性风险防范对策 | 第41-45页 |
| §6-1 我国商业银行加强流动性管理的现行的措施 | 第41-43页 |
| §6-2 我国商业银行防范流动性风险的改进措施 | 第43-45页 |
| 第七章 结论与展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48页 |