组合风险的相关性分析

第一章 序言	第1-12页
·金融市场风险的历史发展	第7页
·金融市场风险的测量与处理	第7-11页
·风险测量的主要方法	第7-8页
·风险处理	第8-11页
·研究背景	第11-12页
第二章 相关性的度量	第12-26页
·线性相关系数	第12-16页
·Copula	第16-17页
·其他相关性度量	第17-24页
·同单调性	第17-18页
·理想的相关性度量	第18-20页
·秩相关系数	第20-21页
·尾部相关系数	第21-23页
·和谐性	第23-24页
·相关性度量间的比较	第24-26页
第三章 相关结构	第26-34页
·预备知识	第26页
·Copula及其性质	第26-31页
·Copula	第26-29页
·Copula和随机变量	第29-30页
·生存相关结构	第30页
·对称性	第30-31页
·常用的二元Copula	第31-34页
第四章 VaR的简介	第34-40页
·VaR的起源和定义	第34-35页
·VaR的计算方法	第35-40页
第五章 实证研究	第40-53页
·外汇风险的概述	第40-44页
·外汇风险的概念及成因	第40-41页
·外汇风险的影响	第41-44页
·多元正态Copula与多元t-Copula	第44-48页
·Copula的选择	第48-52页
·结论	第52-53页
参考文献	第53-56页
发表论文和参加科研情况说明	第56-57页
附录A R程序	第57-63页
致谢	第63页