| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪 论 | 第7-12页 |
| ·金融计量学研究的回顾 | 第7-9页 |
| ·金融计量学的研究展望 | 第9-11页 |
| ·随机波动模型 SV 与 ARCH 模型的比较 | 第11-12页 |
| 2 ARCH 模型族 | 第12-22页 |
| ·ARCH 模型的定义与性质 | 第12-14页 |
| ·ARCH 过程的条件方差的预测 | 第14-16页 |
| ·ARCH 模型的特点 | 第16-17页 |
| ·ARCH 模型的发展 | 第17-22页 |
| 3 GARCH 模型 (Generalized ARCH) | 第22-35页 |
| ·GARCH 模型的提出 | 第22-25页 |
| ·GARCH 模型的自相关函数及其近似 | 第25-29页 |
| ·GARCH 过程的聚合 | 第29-35页 |
| 4 随机波动模型(SV) | 第35-44页 |
| ·随机波动模型(SV)产生根源 | 第35-36页 |
| ·随机波动模型及其性质 | 第36-38页 |
| ·SV 模型与 ARMA 模型的关系 | 第38-40页 |
| ·随机波动模型的持续性 | 第40-44页 |
| 5 ARCH 模型与 SV 模型之间的关系研究 | 第44-52页 |
| ·ARCH 模型与 SV 模型之间的联系 | 第44-46页 |
| ·GARCH(1，1)模型同 SV-AR(1)模型的比较 | 第46-48页 |
| ·SV 模型与 GARCH 模型对金融时间序列刻画能力的比较研究 | 第48-52页 |
| 6 总结与展望 | 第52-53页 |
| 致 谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 附 录 | 第58页 |
