| 目录 | 第1-7页 |
| 第一章 导论 | 第7-16页 |
| 1．1 选题背景与研究意义 | 第7-9页 |
| 1．1．1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1．1．2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1．2 国内外研究现状的评述 | 第9-13页 |
| 1．2．1 国外研究现状的评述 | 第9-12页 |
| 1．2．2 国内研究现状评述 | 第12-13页 |
| 1．3 研究思路与方法 | 第13-14页 |
| 1．4 研究内容与论文创新 | 第14-15页 |
| 1．4．1 研究内容 | 第14页 |
| 1．4．2 论文创新 | 第14-15页 |
| 1．5 论文框架 | 第15-16页 |
| 第二章 价格波动相关理论 | 第16-27页 |
| 2．1 价格波动率的基本概念 | 第16-17页 |
| 2．2 价格波动特征 | 第17-19页 |
| 2．3 经典价格波动模型——ARCH族模型 | 第19-22页 |
| 2．3．1 基本符号的定义 | 第19页 |
| 2．3．2 ARCH(P)模型 | 第19-20页 |
| 2．3．3 GARCH(p，q)模型 | 第20-21页 |
| 2．3．4 EGARCH模型 | 第21页 |
| 2．3．5 TARCH模型 | 第21-22页 |
| 2．4 传统市场假说下的价格波动分析 | 第22-25页 |
| 2．4．1 有效市场假说与随机游走 | 第22-24页 |
| 2．4．2 分形市场假说与有偏随机游走 | 第24-25页 |
| 2．5 行为金融与资产价格波动 | 第25-27页 |
| 第三章 我国期货价格波动非对称性的实证检验 | 第27-43页 |
| 3．1 引言 | 第27-28页 |
| 3．2 连续期货价格波动非对称性的实证检验 | 第28-39页 |
| 3．2．1 度量价格波动非对称性的理论依据 | 第28-29页 |
| 3．2．2 样本选取 | 第29-30页 |
| 3．2．3 连续期货收益序列的基本波动特征 | 第30-32页 |
| 3．2．4 期货收益率序列的平稳性检验 | 第32-33页 |
| 3．2．5 收益序列的自相关性与异方差性检验 | 第33页 |
| 3．2．6 期货收益序列波动的非对称性分析 | 第33-38页 |
| 3．2．7 上述结论的检验 | 第38-39页 |
| 3．3 单个期货合约价格波动非对称性检验 | 第39-42页 |
| 3．3．1 样本选取 | 第39页 |
| 3．3．2 合约收益序列的基本波动特征 | 第39-41页 |
| 3．3．3 合约收益波动的非对称性效应 | 第41-42页 |
| 3．4 实证结论 | 第42-43页 |
| 第四章 我国期货市场投资者心理与行为分析 | 第43-52页 |
| 4．1 引言 | 第43-44页 |
| 4．2 期货市场个体投资者投资心理与行为调查 | 第44-46页 |
| 4．2．1 问卷设计说明 | 第45页 |
| 4．2．2 调查样本的选取 | 第45-46页 |
| 4．2．3 问卷的回收状况 | 第46页 |
| 4．3 调查结果的统计分析 | 第46-51页 |
| 4．3．1 个体投资者的基本状况分析 | 第47-48页 |
| 4．3．2 个体投资者的心理和行为特征 | 第48-51页 |
| 4．4 小结 | 第51-52页 |
| 第五章 期货价格波动非对称性的行为金融学解释 | 第52-63页 |
| 5．1 引言 | 第52页 |
| 5．2 行为金融学概述 | 第52-54页 |
| 5．3 行为金融学对期货价格波动非对称性的解释 | 第54-61页 |
| 5．3．1 行为金融学关于资产价格偏差形成的机理 | 第55-56页 |
| 5．3．2 基于问卷结果的期货价格波动非对称性的行为金融学解释 | 第56-58页 |
| 5．3．3 基于自信度突变和自归因偏差特性的解释 | 第58-61页 |
| 5．4 小结 | 第61-63页 |
| 结束语 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 附录 | 第69-88页 |
| 致谢 | 第88-89页 |
| 攻读学位期间主要研究成果 | 第89页 |