| 中文摘要 | 第1-9页 |
| 英文摘要 | 第9-11页 |
| 记号与符号说明 | 第11-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-25页 |
| §1．1 数理金融学概述 | 第14-16页 |
| §1．2 投资组合优化问题的起源与发展 | 第16-19页 |
| §1．3 期权问题的起源与发展 | 第19-22页 |
| §1．4 本文的研究内容 | 第22-25页 |
| 第二章 跳跃-扩散过程证券组合的安全第一准则模型 | 第25-50页 |
| §2．1 引言及问题背景 | 第25-26页 |
| §2．2 问题的陈述及模型 | 第26-27页 |
| §2．3 辅助问题 | 第27-30页 |
| §2．4 最优投资组合策略 | 第30-33页 |
| §2．5 部分信息下最优策略 | 第33-38页 |
| §2．6 确定性系数对安全第一模型 | 第38-46页 |
| §2．7 部分信息下具有随机波动方差的最优策略 | 第46-50页 |
| 第三章 跳跃-扩散过程随机控制模型及应用 | 第50-57页 |
| §3．1 跳跃-扩散过程的随机控制模型 | 第50-55页 |
| §3．2 应用 | 第55-57页 |
| 第四章 跳跃-扩散过程组合证券选择的随机微分对策 | 第57-74页 |
| §4．1 引言及问题背景 | 第57-58页 |
| §4．2 投资组合模型 | 第58-59页 |
| §4．3 最优投资组合策略 | 第59-64页 |
| §4．4 有利与不利情况下的对策及均衡解 | 第64-67页 |
| §4．5 具有一般效用函数的对策及最优策略 | 第67-74页 |
| 第五章 跳跃-扩散过程中未定权益的套期保值策略 | 第74-93页 |
| §5．1 问题的提出及背景 | 第74-75页 |
| §5．2 一些基本知识 | 第75-76页 |
| §5．3 完全市场上的套期保值策略 | 第76-78页 |
| §5．4 动态的风险度量 | 第78-81页 |
| §5．5 非完全市场上套期保值策略 | 第81-84页 |
| §5．6 具有随机方差波动时套期保值策略 | 第84-85页 |
| §5．7 具有随机方差波动时未定权益定价 | 第85-93页 |
| 第六章 跳跃-扩散过程中一种亚式期权定价 | 第93-112页 |
| §6．1 引言及问题进展 | 第93-94页 |
| §6．2 问题及模型 | 第94-95页 |
| §6．3 完全市场上的定价 | 第95-99页 |
| §6．4 具有随机波动时的定价 | 第99-102页 |
| §6．5 标的资产价格服从分式BroWn运动时的定价 | 第102-112页 |
| 第七章 跳跃-扩散过程中有交易费的未定权益套期保值定价 | 第112-121页 |
| §7．1 引言及问题进展 | 第112-113页 |
| §7．2 模型及一些概念 | 第113-115页 |
| §7．3 套期保值定价 | 第115-121页 |
| 结束语 | 第121-123页 |
| 致谢 | 第123-124页 |
| 参考文献 | 第124-136页 |
| 在读期间完成的论文目录及参加的科研项目 | 第136-137页 |