中国股票市场波动性模式的实证研究

1 导论	第1-12页
·研究背景与问题提出	第6-9页
·研究背景	第7-9页
·问题提出	第9页
·研究意义	第9-10页
·论文的结构	第10-11页
·论文的创新点	第11-12页
2 文献综述	第12-31页
·波动性的定义	第12页
·股价的波动规律理论综述	第12-25页
·随机行走及有效市场理论	第12-15页
·非线性的混沌与分形	第15-16页
·协同市场假说	第16-17页
·行为金融学的解释	第17-18页
·市场微观结构理论	第18-25页
·国外市场实证研究评述	第25-29页
·国外实证研究范围	第25-26页
·报价驱动机制下的实证研究	第26-27页
·指令驱动机制下的股市的实证研究	第27-29页
·国内的相关研究	第29-30页
·相关研究评述	第30-31页
3 中国股市波动性模式的实证模型	第31-38页
·数据及样本的选择	第31页
·实证研究方法的设计	第31-38页
·研究思路	第31页
·日内及周内成交量模式描述	第31-32页
·日内及周内收益及收益率波动模式描述	第32-34页
·日内收益率波动与交易量相关性检验	第34页
·日内及周内效应的回归检验	第34-37页
·数据获取方法和分析工具	第37-38页
4 我国股票市场波动性模式的实证分析	第38-60页
·中国股市微观结构描述	第38-43页
·中国股市的交易市场规模	第38-39页
·中国股市股本结构分析	第39页
·中国股市交易规则	第39-43页
·实证结果及分析	第43-60页
·周内及日内时段成交量分布情况	第43-47页
·日内收益率及其波动模式分析	第47-53页
·收益率波动日内及周内效应模型的实证分析	第53-58页
·收益率波动与交易量关系的实证检验	第58-60页
5 政策建议	第60-63页
6 总结与展望	第63-64页
7 参考文献	第64-69页
8 致谢	第69页