碳排放权交易市场价格机制研究
| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究对象 | 第9页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·研究意义 | 第11-13页 |
| ·创新点 | 第13页 |
| ·研究框架 | 第13-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-28页 |
| ·碳排放权交易的产生 | 第15-18页 |
| ·低碳经济 | 第15-16页 |
| ·碳排放权 | 第16-17页 |
| ·碳金融 | 第17-18页 |
| ·碳排放权交易机制的确立 | 第18-22页 |
| ·碳排放权交易的原理 | 第18-19页 |
| ·碳排放权交易的法律基础 | 第19-20页 |
| ·碳排放权交易的市场分类 | 第20-22页 |
| ·碳排放权交易价格研究 | 第22-24页 |
| ·国际研究进展 | 第22-23页 |
| ·国内研究进展 | 第23-24页 |
| ·碳金融发展现状 | 第24-26页 |
| ·国际发展现状 | 第24页 |
| ·国内发展现状 | 第24-26页 |
| ·目前存在的分歧和需要进一步研究的问题 | 第26-28页 |
| ·不同的观点 | 第26-27页 |
| ·需要研究的问题 | 第27-28页 |
| 3 碳排放权交易价格的时间序列模型 | 第28-40页 |
| ·模型介绍 | 第28-29页 |
| ·模型的应用 | 第29-40页 |
| ·数据预处理 | 第29-32页 |
| ·模型的识别和定阶 | 第32-33页 |
| ·模型的参数估计 | 第33-35页 |
| ·模型的诊断与检验 | 第35-36页 |
| ·模型的预测 | 第36-40页 |
| 4 碳排放权现货价格与期货价格的回归关系 | 第40-46页 |
| ·期货的价格发现功能 | 第40页 |
| ·现货价格与期货价格的相关性分析 | 第40-41页 |
| ·线性回归模型的建立 | 第41-42页 |
| ·利用模型进行预测 | 第42-46页 |
| 5 混合回归-时间序列模型 | 第46-52页 |
| ·模型介绍 | 第46-47页 |
| ·模型应用 | 第47-52页 |
| ·建立模型 | 第47页 |
| ·模型参数估计 | 第47-48页 |
| ·模型的预测 | 第48-52页 |
| 6 结论 | 第52-59页 |
| ·三种模型的比较和分析 | 第52-55页 |
| ·纵向比较及分析 | 第52-53页 |
| ·横向比较及分析 | 第53-54页 |
| ·结论 | 第54页 |
| ·本文的不足以及研究的展望 | 第54-55页 |
| ·政策建议 | 第55-59页 |
| 参考文献 | 第59-64页 |
| 附录 | 第64-74页 |
