| 致谢 | 第1-4页 |
| 中文摘要 | 第4-8页 |
| 英文摘要 | 第8-9页 |
| 第一章 金融市场风险测量模型-VaR的简介 | 第9-17页 |
| ·金融市场风险 | 第9-11页 |
| ·金融风险 | 第9页 |
| ·金融市场风险 | 第9-11页 |
| ·金融市场风险管理 | 第11页 |
| ·金融市场风险测量与VaR | 第11-17页 |
| ·VaR方法的产生 | 第11-12页 |
| ·VaR的概念 | 第12-15页 |
| ·VaR计算的基本原理和步骤 | 第15-17页 |
| 第二章 VaR的计算-历史模拟法 | 第17-28页 |
| ·历史模拟法 | 第17-18页 |
| ·历史模拟法的基本原理和步骤 | 第17-18页 |
| ·历史模拟法的优点及其存在的问题 | 第18页 |
| ·基于核估计的历史模拟法 | 第18-28页 |
| ·基于核估计的历史模拟方法在VaR中的计算 | 第18-20页 |
| ·估计的渐进正态性 | 第20-28页 |
| 第三章 基于VaR的证券组合选择 | 第28-35页 |
| ·证券投资组合最优化理论的发展 | 第28页 |
| ·最佳均值-VaR证券投资组合模型 | 第28-35页 |
| ·模型的建立 | 第28-30页 |
| ·模型的求解 | 第30-32页 |
| ·模型的实证检验 | 第32-35页 |
| 参考文献 | 第35-36页 |