| 第一章 引言 | 第1-13页 |
| 1．1 课题目的和意义 | 第5-6页 |
| 1．2 国际国内研究状况和进展 | 第6-12页 |
| 1．3 论文各部分的主要内容 | 第12-13页 |
| 第二章 对ARMA-GARCH-M模型以及MCMC算法的详细说明 | 第13-17页 |
| 2．1 ARMA（P,Q）-GARCH（R,S）-M（K）模型 | 第13页 |
| 2．2 MCMC（MARKOVCHAINMONTECARLO）算法 | 第13-17页 |
| 第三章 模型的参数估计与MCMC方法的应用 | 第17-28页 |
| 3．1 模型的假设条件 | 第17-20页 |
| 3．2 模型参数的满条件分布 | 第20-25页 |
| 3．3 M-H算法 | 第25-28页 |
| 第四章 模型的实证分析 | 第28-35页 |
| 4．1 模型的算法 | 第28-32页 |
| 4．2 MCMC方法对模型的估计结果 | 第32-35页 |
| 第五章 IGARCH-M和EGARCH-M模型的实证分析 | 第35-42页 |
| 5．1 上证指数及深证成份指数的日收益率的实证分析 | 第35-40页 |
| 5．2 结论 | 第40-42页 |
| 第六章 结论 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 个人简历 | 第49页 |