我国利率调整对股票价格的影响研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-12页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·论文结构及方法 | 第12-13页 |
| ·论文结构 | 第12页 |
| ·论文研究的方法 | 第12-13页 |
| ·论文主要工作 | 第13-14页 |
| 第2章 文献回顾 | 第14-22页 |
| ·国外文献回顾 | 第14-16页 |
| ·关于利率与股票价格关系的研究 | 第14-15页 |
| ·变量之间存在明显相互关系的研究 | 第15-16页 |
| ·国内研究文献回顾 | 第16-22页 |
| ·变量之间没有明显相互关系的研究 | 第16-17页 |
| ·变量之间存在明显相互关系的研究 | 第17-22页 |
| 第3章 相关理论概述 | 第22-38页 |
| ·利率与股票价格关系理论概念 | 第22-25页 |
| ·利率的概念 | 第22页 |
| ·股票价格指数的概念 | 第22-23页 |
| ·利率与股票价格关系的定价理论 | 第23-24页 |
| ·利率与股票价格关系的现值理论 | 第24-25页 |
| ·利率影响股票价格的途径 | 第25-28页 |
| ·利率变动通过上市公司影响股票价格 | 第25-27页 |
| ·利率变动通过投资者影响股票价格 | 第27-28页 |
| ·协整分析理论综述 | 第28-38页 |
| ·协整理论 | 第28-32页 |
| ·整形阶数和单位根检验理论 | 第32-34页 |
| ·格兰杰因果关系理论 | 第34-35页 |
| ·误差修正模型理论 | 第35-38页 |
| 第4章 利率调整对股价影响的实证分析 | 第38-50页 |
| ·变量的选择与样本的选择 | 第38-42页 |
| ·变量的选择 | 第38-39页 |
| ·样本数据的选择 | 第39-40页 |
| ·数据的处理 | 第40-42页 |
| ·短期影响分析 | 第42-44页 |
| ·短期影响模型的建立 | 第42页 |
| ·短期影响模型的检验 | 第42-44页 |
| ·利率调整短期影响的结论 | 第44页 |
| ·长期影响分析 | 第44-50页 |
| ·序列平稳性检验 | 第44-46页 |
| ·序列协整检验 | 第46-48页 |
| ·序列格兰杰因果检验 | 第48页 |
| ·建立误差修正模型(ECM) | 第48-49页 |
| ·利率调整长期影响结论 | 第49-50页 |
| 第5章 结束语 | 第50-52页 |
| ·研究结论 | 第50页 |
| ·论文的不足 | 第50-51页 |
| ·需要进一步解决的问题 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-58页 |
| 附录 | 第58-63页 |
