银行特许权价值风险约束效应研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-12页 |
| 插图索引 | 第12-13页 |
| 附表索引 | 第13-14页 |
| 第1章 绪论 | 第14-23页 |
| ·选题背景和意义 | 第14-16页 |
| ·选题背景 | 第14-15页 |
| ·研究意义 | 第15-16页 |
| ·文献综述 | 第16-21页 |
| ·国外的研究成果 | 第16-18页 |
| ·国内的研究成果 | 第18-21页 |
| ·本文研究方法与主要内容 | 第21-22页 |
| ·研究方法 | 第21页 |
| ·研究内容 | 第21-22页 |
| ·创新点 | 第22-23页 |
| 第2章 银行特许权价值及其度量 | 第23-35页 |
| ·银行特许权价值 | 第23-26页 |
| ·银行特许权价值的内涵 | 第23-24页 |
| ·银行特许权价值的形成 | 第24-26页 |
| ·银行特许权价值的度量 | 第26-33页 |
| ·银行特许权价值的度量方法 | 第26-28页 |
| ·样本银行在一定时间跨度内的特许权价值 | 第28页 |
| ·银行特许权价值与其影响因素的相关性分析 | 第28-33页 |
| ·我国商业银行特许权价值的发展趋势 | 第33-35页 |
| 第3章 银行特许权价值风险约束效应理论分析 | 第35-44页 |
| ·价值—危机模型 | 第36-37页 |
| ·模型假设 | 第36页 |
| ·模型推导 | 第36-37页 |
| ·特许权价值风险约束效应的两阶段模型 | 第37-40页 |
| ·银行经营失败概率 | 第37-38页 |
| ·期权价值的最大化 | 第38-39页 |
| ·考虑特许权价值的期权价值最大化 | 第39-40页 |
| ·两阶段模型的理论总结 | 第40页 |
| ·状态偏好模型 | 第40-43页 |
| ·理论框架 | 第40-41页 |
| ·状态偏好分析 | 第41-42页 |
| ·银行特许权价值的约束机制 | 第42-43页 |
| ·理论总结 | 第43-44页 |
| 第4章 银行特许权价值风险约束效应的实证分析 | 第44-56页 |
| ·银行特许权价值风险约束效应实证模型 | 第44-48页 |
| ·协方差分析 | 第45-48页 |
| ·面板数据模型类型的选择 | 第48页 |
| ·实证研究方法说明 | 第48-50页 |
| ·变量说明 | 第48-49页 |
| ·变量数据选取 | 第49-50页 |
| ·实证结果及分析 | 第50-55页 |
| ·实证结果 | 第50-53页 |
| ·实证结果分析 | 第53-55页 |
| ·实证总结 | 第55-56页 |
| 第5章 提高银行特许权价值风险约束效应的政策建议 | 第56-64页 |
| ·提高银行竞争力 | 第56-61页 |
| ·完善银行公司治理结构 | 第56-58页 |
| ·提升经营效率 | 第58-59页 |
| ·拓展业务范围 | 第59-60页 |
| ·完善银行内控制度 | 第60-61页 |
| ·完善现有的监管制度 | 第61-64页 |
| ·加强监管的审慎力度 | 第62页 |
| ·转变监管方式 | 第62-64页 |
| 结论 | 第64-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 附录 A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录 | 第70-71页 |
| 附录 B 样本银行的特许权价值 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
