| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-17页 |
| ·国外研究现状 | 第13-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-17页 |
| ·论文的主要内容和结构安排 | 第17-18页 |
| 第2章 信用衍生品的发展与功效 | 第18-30页 |
| ·信用衍生品的产生 | 第18-19页 |
| ·信用衍生品的发展与演变 | 第19-26页 |
| ·信用衍生品发展的动因 | 第19-20页 |
| ·信用衍生品市场规模的扩大 | 第20页 |
| ·信用衍生品交易品种的拓展 | 第20-24页 |
| ·信用衍生品市场与资本市场的对接 | 第24-26页 |
| ·信用衍生品的功效 | 第26-30页 |
| ·信用衍生品的功能 | 第26-27页 |
| ·信用衍生品的特征 | 第27-30页 |
| 第3章 信息不对称对信用衍生品交易的影响 | 第30-37页 |
| ·信用衍生品的交易 | 第30-33页 |
| ·信用衍生品的交易方式 | 第30-31页 |
| ·信用衍生品的交易主体动机分析 | 第31-33页 |
| ·信息不对称的成因 | 第33-34页 |
| ·信息不对称下信用衍生品交易的风险 | 第34-37页 |
| ·新的逆向选择和道德风险 | 第34-36页 |
| ·过度投机 | 第36-37页 |
| 第4章 信息不对称条件下信用衍生品交易的博弈分析 | 第37-44页 |
| ·信用衍生品买方期望收益模型的建立 | 第37-40页 |
| ·信用衍生品买方策略分析 | 第40-42页 |
| ·信用衍生品交易对买方期望收益的影响 | 第42-44页 |
| 第5章 信用衍生品交易的实证检验 | 第44-54页 |
| ·变量选取 | 第44页 |
| ·确定回归模型 | 第44-46页 |
| ·实证研究结果 | 第46-49页 |
| ·实证结果分析与案例解析 | 第49-54页 |
| ·银行业收益的波动性增大 | 第49-50页 |
| ·金融体系的稳定性下降 | 第50-51页 |
| ·美国“次贷危机”案例 | 第51-54页 |
| 第6章 我国开展信用衍生品交易的对策 | 第54-60页 |
| ·适时开放交易主体 | 第54-55页 |
| ·逐步引入交易品种 | 第55-56页 |
| ·建立适用我国金融机构的监管体系 | 第56-57页 |
| ·进一步完善我国的信息披露制度 | 第57-58页 |
| ·大力培育我国信用评级机构 | 第58页 |
| ·加快培养高素质专业人才 | 第58-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 附表A 2002-2006 信用衍生品各品种交易比例 | 第65-66页 |
| 附表B 2002-2008 美国八家大银行衍生品交易量 | 第66-67页 |
| 附表C 2002-2008 美国八家大银行信用衍生品交易量 | 第67-68页 |
| 附表D 2002-2008 美国八家大银行总资产 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
