基于VaR的电力市场价格风险度量
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1. 绪论 | 第9-12页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第10-11页 |
| ·研究内容 | 第10-11页 |
| ·研究方法 | 第11页 |
| ·本文的主要工作 | 第11-12页 |
| 2. 国内外研究现状综述 | 第12-18页 |
| ·电力市场主体的风险竞价策略 | 第12-13页 |
| ·电力市场风险的控制 | 第13-15页 |
| ·电力市场风险的测量 | 第15-18页 |
| 3. 电力市场价格风险度量模型 | 第18-25页 |
| ·VaR 的定义与计算原理 | 第18-19页 |
| ·VaR 的优缺点 | 第19页 |
| ·基于非参数法的电力市场中 VaR 的计算 | 第19-20页 |
| ·历史模拟法 | 第19-20页 |
| ·蒙特卡洛模拟法 | 第20页 |
| ·基于参数法的电力市场中 VaR 的计算 | 第20-22页 |
| ·AR-GARCH 模型 | 第20-22页 |
| ·AR-EGARCH 模型 | 第22页 |
| ·AR-GARCH-POT 模型 | 第22-25页 |
| ·极值理论 | 第22-23页 |
| ·POT 模型的理论基础 | 第23-25页 |
| 4. 电力市场价格风险度量模型的实证分析 | 第25-39页 |
| ·PJM 电力市场 | 第25-27页 |
| ·PJM 电力市场改革过程 | 第25-26页 |
| ·PJM 电力市场定价机制 | 第26-27页 |
| ·PJM 电力市场优点 | 第27页 |
| ·实证流程图 | 第27-28页 |
| ·数据描述 | 第28-32页 |
| ·AR-GARCH 模型估计 | 第32-33页 |
| ·AR-EGARCH 模型估计 | 第33-35页 |
| ·AR-GARCH-POT 模型估计 | 第35-37页 |
| ·超限期望图确定阀值 | 第36页 |
| ·峰度法确定阀值 | 第36-37页 |
| ·不同模型下 VaR 值的比较分析 | 第37-39页 |
| 5. 电力市场价格风险控制策略 | 第39-43页 |
| ·电力市场中的电价飞升现象 | 第39页 |
| ·电力市场中电价风险的规避 | 第39-40页 |
| ·电价风险的控制管理 | 第40-43页 |
| ·配电企业购电电价风险控制管理 | 第40-41页 |
| ·输电阻塞对电价影响的控制管理 | 第41-42页 |
| ·售电价格风险的控制管理 | 第42-43页 |
| 6. 主要结论及展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 附录 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
