| 中文提要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 导言 | 第7-18页 |
| 第一节 选题原因和研究对象 | 第7-12页 |
| 一、选题原因 | 第7-8页 |
| 二、研究对象 | 第8-12页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第12-16页 |
| 一、国外相关研究 | 第12-14页 |
| 二、国内相关研究 | 第14-16页 |
| 第三节 研究的方法及创新之处 | 第16-18页 |
| 一、本文的结构和研究方法 | 第16-17页 |
| 二、本文的创新与不足 | 第17-18页 |
| 第二章 银行系统性风险的一般分析 | 第18-34页 |
| 第一节 相关理论回顾 | 第18-20页 |
| 一、金融脆弱性假说 | 第18-19页 |
| 二、货币主义的金融危机理论 | 第19页 |
| 三、信息不对称理论 | 第19-20页 |
| 四、金融资产价格波动论 | 第20页 |
| 第二节 银行系统性风险的形成机理分析 | 第20-25页 |
| 一、债务—通货紧缩的金融危机 | 第20-21页 |
| 二、金融脆弱性 | 第21-22页 |
| 三、货币主义的金融危机 | 第22-24页 |
| 四、银行挤提模型 | 第24-25页 |
| 第三节 银行系统性风险的现实分析 | 第25-34页 |
| 一、银行系统性风险的形成动力 | 第25-27页 |
| 二、基于风险传染的银行系统性风险分析 | 第27-34页 |
| 第三章 银行系统性风险的测度方法 | 第34-40页 |
| 第一节 银行系统性风险测度方法分析 | 第34-37页 |
| 一、综合法 | 第34-35页 |
| 二、基于银行间具体业务联系的测度方法 | 第35-36页 |
| 三、经验分析法 | 第36-37页 |
| 第二节 银行系统性风险测度方法的适用性分析 | 第37-40页 |
| 一、银行系统性风险测度方法的优劣比较 | 第37-39页 |
| 二、我国测度银行系统性风险的方法 | 第39-40页 |
| 第四章 银行系统性风险测度实证分析 | 第40-51页 |
| 第一节 银行系统性风险测度的矩阵法 | 第40-45页 |
| 一、对银行间双边风险敞口矩阵的估计 | 第40-42页 |
| 二、确定受到传染的银行数量 | 第42-43页 |
| 三、矩阵法模型的计算程序 | 第43-45页 |
| 第二节 矩阵法在我国的运用 | 第45-51页 |
| 一、数据描述 | 第45-46页 |
| 二、大额敞口数据模型 | 第46-49页 |
| 三、对估计结果的修正 | 第49-50页 |
| 四、结论 | 第50-51页 |
| 第五章 我国银行防止风险传染防范系统性风险的对策思考 | 第51-57页 |
| 第一节 控制传染源的对策及制度安排 | 第51-53页 |
| 一、降低风险产生并传染的可能性—改善宏观经济环境 | 第51-52页 |
| 二、提高抵御风险能力控制传染源—提高微观机体自身免疫力 | 第52-53页 |
| 第二节 防止风险传染的对策及制度安排 | 第53-57页 |
| 一、阻断风险传染的渠道 | 第53-55页 |
| 二、构建防传染系统防范系统性风险 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 攻读学位期间公开发表的论文 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |