基于多重分形理论的金融市场风险测度研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-14页 |
| ·研究背景与意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-11页 |
| ·论文组织结构和研究内容 | 第11-12页 |
| ·组织结构 | 第11页 |
| ·研究内容 | 第11-12页 |
| ·创新之处 | 第12-14页 |
| 第2章 分形与多重分形 | 第14-21页 |
| ·分形的诞生与定义 | 第14-15页 |
| ·分形维数 | 第15-17页 |
| ·多重分形与多重分形谱 | 第17-21页 |
| ·多重分形的定义 | 第17-18页 |
| ·多重分形谱及其算法 | 第18-21页 |
| 第3章 金融市场的多重分形特征研究 | 第21-29页 |
| ·多重分形分析 | 第21-23页 |
| ·金融市场价格序列的多重分形性 | 第23-25页 |
| ·金融市场成交量序列的多重分形性 | 第25-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第4章 多重分形与金融市场风险测度研究 | 第29-54页 |
| ·多重分形谱与金融市场风险 | 第29-38页 |
| ·多重分形谱的计算 | 第29-31页 |
| ·多重分形谱参数分析 | 第31-33页 |
| ·价格波动趋势转折点识别算法 | 第33-38页 |
| ·价－量关系指标的构建 | 第38-48页 |
| ·价－量关系理论 | 第38-39页 |
| ·价－量关系指标构建及其多重分形性 | 第39-42页 |
| ·价－量关系指标与金融市场风险 | 第42-48页 |
| ·基于多重分形的风险测度研究 | 第48-52页 |
| ·风险测度方法概述 | 第48-50页 |
| ·新的风险测度指标构建及其有效性检验 | 第50-52页 |
| ·本章小结 | 第52-54页 |
| 第5章 金融市场风险管理 | 第54-65页 |
| ·金融风险管理理论 | 第54-55页 |
| ·基于多重分形理论的市场风险管理方法研究 | 第55-59页 |
| ·市场风险管理方法的实证分析 | 第59-63页 |
| ·本章小结 | 第63-65页 |
| 第6章 总结与展望 | 第65-68页 |
| ·工作总结 | 第65-66页 |
| ·未来研究工作展望 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 攻读硕士期间发表的学术论文 | 第74页 |
