双险种的复合广义Poisson风险模型的研究

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-9页
第一章 绪论	第9-15页
·破产理论的研究历史和现状	第9-10页
·经典风险模型的研究内容及主要成果	第10-12页
·Lundberg-Cramer经典风险模型	第10-11页
·风险模型的主要研究结果	第11-12页
·经典风险模型的推广	第12-14页
·本文的主要内容及结构	第14-15页
第二章 预备知识	第15-25页
·随机点过程	第15-19页
·齐次poisson过程	第15-18页
·广义齐次poisson过程	第18-19页
·随机和与条件期望	第19-22页
·随机和	第19-21页
·条件期望	第21-22页
·鞅论知识及更新理论	第22-25页
·鞅论知识	第22-23页
·更新理论	第23-25页
第三章 多险种的复合齐次poisson模型	第25-33页
·模型的描述	第25-26页
·破产概率	第26-30页
·几个重要的推论	第30-33页
第四章 双险种的广义复合poisson风险模型	第33-45页
·模型的描述	第33-34页
·相关引理	第34-36页
·调节系数	第36-38页
·破产概率	第38-43页
·破产概率的估计	第38-41页
·一个重要的推论	第41-43页
·模型的推广	第43-45页
第五章 总结与展望	第45-46页
参考文献	第46-49页
致谢	第49-50页
攻读硕士期间主要成果	第50页