基于死亡效力随机化和复合泊松过程的保费精算模型
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| ·保费精算模型的研究背景 | 第9-10页 |
| ·国内外关于保费模型的研究现状 | 第10-11页 |
| ·本文的研究意义 | 第11-12页 |
| ·本文的研究内容和方法 | 第12-13页 |
| ·本文的结构 | 第13-15页 |
| ·本章小节 | 第15-16页 |
| 第2章 保险精算基本原理 | 第16-26页 |
| ·引言 | 第16页 |
| ·利息理论 | 第16-19页 |
| ·积累函数和积累值 | 第16-17页 |
| ·实际利率与名义利率 | 第17-18页 |
| ·单利与复利 | 第18-19页 |
| ·利息力 | 第19页 |
| ·确定年金 | 第19-21页 |
| ·单因素生存模型 | 第21-22页 |
| ·连续型生存模型 | 第21-22页 |
| ·离散型生存模型 | 第22页 |
| ·死亡效力与生命表 | 第22-24页 |
| ·死亡效力定义和性质 | 第22-23页 |
| ·关于尾龄的三个假设 | 第23-24页 |
| ·生命表 | 第24页 |
| ·传统的净保费模型 | 第24-26页 |
| 第3章 死亡效力随机化下的保费精算模型 | 第26-37页 |
| ·引言 | 第26-27页 |
| ·死亡效力的几种假设 | 第27页 |
| ·死亡效力的定量分析 | 第27-29页 |
| ·基于生命表的死亡效力的参数修匀 | 第29-32页 |
| ·含参数的死力函数的选择 | 第29-31页 |
| ·最小二乘参数估计和matlab迭代 | 第31-32页 |
| ·参数的假设检验 | 第32-33页 |
| ·对死亡效力的随机处理 | 第33-34页 |
| ·死亡效力的随机化 | 第33-34页 |
| ·一般情形下的死亡效力随机化 | 第34页 |
| ·随机死亡效力在净保费中的应用举例 | 第34-36页 |
| ·结论 | 第36-37页 |
| 第4章 复合泊松过程下的保费精算模型 | 第37-46页 |
| ·引言 | 第37页 |
| ·复合泊松过程的基本知识 | 第37-38页 |
| ·改进后的保费计算模型 | 第38-44页 |
| ·人寿保险过程的随机化 | 第38-39页 |
| ·基于复合泊松过程的保费计算模型 | 第39-44页 |
| ·模型中参数的选择分析 | 第44-45页 |
| ·结论 | 第45-46页 |
| 第5章 总结与展望 | 第46-48页 |
| ·本文总结 | 第46页 |
| ·本文的主要工作和创新点 | 第46-47页 |
| ·本文的工作展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文及参加科研项目情况 | 第52页 |
