我国股票市场板块效应实证研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 目录 | 第10-12页 |
| 第一章 导论 | 第12-17页 |
| ·研究股票市场板块效应的目的和意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究成果综述 | 第13-15页 |
| ·本文研究的基本框架 | 第15-17页 |
| 第二章 中国股市价格波动的线性理论方法 | 第17-32页 |
| ·模型说明 | 第17-19页 |
| ·一元线性回归模型 | 第17-19页 |
| ·最小二乘原理 | 第19-26页 |
| ·最小二乘法的思路 | 第19页 |
| ·最小二乘估计量 | 第19-21页 |
| ·回归直线的性质 | 第21-22页 |
| ·最小二乘估计量的性质 | 第22-25页 |
| ·估计量β_0和β_1的分布 | 第25-26页 |
| ·回归方程的统计检验 | 第26-29页 |
| ·回归方程的拟合优度检验 | 第26-28页 |
| ·回归方程的显著性检验 | 第28-29页 |
| ·基本统计量 | 第29-32页 |
| 第三章 板块效应的度量与检验 | 第32-40页 |
| ·板块效应概述及分类 | 第32-33页 |
| ·板块效应概述 | 第32页 |
| ·板块效应的分类 | 第32-33页 |
| ·收益率的相关概念 | 第33-35页 |
| ·收益率的内涵 | 第33-34页 |
| ·相对对数收益率 | 第34页 |
| ·超额收益率的估计 | 第34-35页 |
| ·板块效应的度量方法 | 第35-38页 |
| ·数据样本的选取 | 第35页 |
| ·建立市场模型 | 第35-36页 |
| ·股票“预期正常日对数收益率”的正态分布检验 | 第36-38页 |
| ·板块效应的强度指标 | 第38-40页 |
| 第四章 股票板块效应的实证分析 | 第40-61页 |
| ·样本数据的来源及选取 | 第40页 |
| ·回归模型的建立 | 第40-45页 |
| ·设定理论模型 | 第40-41页 |
| ·建立回归模型 | 第41-43页 |
| ·计算超额收益率 | 第43-45页 |
| ·识别板块效应 | 第45-56页 |
| ·结合图形验证板块效应 | 第45-56页 |
| ·板块效应产生的原因 | 第56-58页 |
| ·板块效应强度的度量 | 第58-61页 |
| 结论与展望 | 第61-62页 |
| 总结 | 第61页 |
| 展望 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 附录1：各银行超额收益率 | 第66-68页 |
| 附录2：各银行相对收益率 | 第68-70页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第70页 |
