我国寿险公司资产负债管理模型研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1. 引言 | 第11-20页 |
| ·研究目的和意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状和发展趋势 | 第12-17页 |
| ·国外研究发展与现状 | 第12-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-17页 |
| ·主要研究内容和可能创新点 | 第17-18页 |
| ·论文的研究方法 | 第18-20页 |
| 2. 寿险公司资产负债模型评价分析 | 第20-30页 |
| ·寿险业传统资产负债管理 | 第20-25页 |
| ·资产负债的缺口模型 | 第20-22页 |
| ·现金流匹配模型 | 第22-24页 |
| ·免疫模型 | 第24-25页 |
| ·随机规划资产负债管理模型 | 第25-26页 |
| ·对几个资产负债模型的评价与比较 | 第26-30页 |
| 3. 多阶段随机规划资产负债模型分析 | 第30-41页 |
| ·随机规划模型 | 第30-34页 |
| ·期望值模型 | 第31页 |
| ·随机机会约束规划 | 第31-33页 |
| ·随机相关机会规划 | 第33-34页 |
| ·多阶段随机规划资产负债模型分析 | 第34-41页 |
| ·情景生成 | 第35-37页 |
| ·多阶段随机规划资产负债管理模型方程 | 第37-40页 |
| ·随机规划资产负债管理的决策步骤 | 第40-41页 |
| 4. 我国寿险公司多阶段资产负债管理模型的运用 | 第41-56页 |
| ·我国寿险业在资金运用存在的问题 | 第41-45页 |
| ·寿险资金与银行存款投资的不匹配风险 | 第41-42页 |
| ·寿险资金与债券投资的不匹配风险 | 第42-44页 |
| ·寿险资金与股票投资的不匹配风险 | 第44-45页 |
| ·多阶段资产负债管理的模型假设 | 第45-46页 |
| ·模型资产负债情景生成 | 第46-49页 |
| ·资产情景 | 第46-48页 |
| ·负债情景 | 第48-49页 |
| ·结果及分析 | 第49-52页 |
| ·结果 | 第49-50页 |
| ·分析 | 第50-52页 |
| ·对我国寿险公司ALM 运用的政策建议 | 第52-56页 |
| ·逐步推行ALM 技术 | 第52-53页 |
| ·建立适用的风险分析方法 | 第53-54页 |
| ·开发相应的软件系统 | 第54页 |
| ·构建有效的组织架构 | 第54-55页 |
| ·加强资产负债管理的理论研究和精算人员的培养 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 后记 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
