| 摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT(英文摘要) | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| §1.1 企业年金及其资产收益率简介 | 第10-11页 |
| §1.2 线性时间序列模型的简介 | 第11-12页 |
| §1.3 模型的确定方法 | 第12-14页 |
| 第二章 企业年金指数收益率拟合与预测 | 第14-19页 |
| §2.1 企业年金指数收益率序列的平稳性、白噪声分析 | 第14-15页 |
| §2.2 企业年金指数收益率序列的模型 | 第15-18页 |
| §2.3 企业年金指数收益率序列模型的拟合与预测 | 第18-19页 |
| 第三章 多元时间序列模型的拟合、预测 | 第19-28页 |
| §3.1 中国债券总指数收益率的模型 | 第19-22页 |
| §3.2 交叉相关性下的模型 | 第22-26页 |
| §3.3 交叉相关性下的模型的拟合与预测 | 第26-28页 |
| 第四章 企业年金的亏损概率 | 第28-41页 |
| §4.1 常数收益率下的亏损概率上界 | 第28-29页 |
| §4.2 收益率序列独立同分布情形下的亏损概率上界 | 第29-32页 |
| §4.3 收益率服从ARMA(p,q)模型下的亏损概率上界 | 第32-37页 |
| §4.4 投资组合市值与净注资相关情况下的亏损概率上界 | 第37-41页 |
| 结论 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44页 |
