| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景及问题提出 | 第8-9页 |
| ·研究的目的和意义 | 第9-10页 |
| ·课题的实证研究综述 | 第10-13页 |
| ·国外过度自信的分析 | 第10-11页 |
| ·中国投资者的过度自信的分析 | 第11-13页 |
| ·课题研究的主要内容及创新点 | 第13-15页 |
| ·研究的主要内容 | 第13-14页 |
| ·本文研究的主要贡献和创新 | 第14-15页 |
| 第二章 投资者理性程度与证券价格行为 | 第15-23页 |
| ·完全理性与现代主流金融证券定价理论 | 第15-17页 |
| ·完全理性假设 | 第15页 |
| ·完全理性假设下的现代主流证券定价模型 | 第15-17页 |
| ·不完全理性与行为金融证券价格理论 | 第17-20页 |
| ·对完全理性的质疑和不完全理性假设 | 第17-18页 |
| ·不完全理性的主要表现 | 第18-19页 |
| ·行为金融学中的主要证券价格模型 | 第19-20页 |
| ·过度自信 | 第20-23页 |
| ·过度自信定义及其表现 | 第20-21页 |
| ·过度自信的影响因素 | 第21-23页 |
| 第三章 基于过度自信的证券价格行为理论建 模及实 证研究 | 第23-32页 |
| ·基于过度自信的证券价格行为理论建模 | 第23-25页 |
| ·模型的基本假设 | 第23页 |
| ·基于过度自信的证券价格行为模型 | 第23-25页 |
| ·研究设计 | 第25-28页 |
| ·事件研究方法 | 第26-28页 |
| ·样本数据说明 | 第28页 |
| ·实证结果 | 第28-32页 |
| ·实证结果及分析 | 第28-32页 |
| 第四章 基于市场交易量的过度自信对股价影响 的实证研究 | 第32-53页 |
| ·相关研究设计、成果和方法的介绍 | 第32-40页 |
| ·相关研究成果及假说的提出 | 第32-34页 |
| ·三个假说研究设计 | 第34页 |
| ·研究方法介绍 | 第34-38页 |
| ·单位根检验 | 第34页 |
| ·向量自回归模型 VAR | 第34-35页 |
| ·VAR 框架下的 Granger 因果关系检验 | 第35-36页 |
| ·脉冲响应函数 | 第36-37页 |
| ·方差分解分析 | 第37页 |
| ·ARCH 与 GARCH 模型 | 第37-38页 |
| ·数据选取及描述 | 第38-40页 |
| ·数据的选取 | 第38-39页 |
| ·数据的描述 | 第39-40页 |
| ·实证结果 | 第40-53页 |
| ·平稳性检验及 VAR 模型的建立 | 第40-43页 |
| ·平稳性检验 | 第40-41页 |
| ·VAR 模型滞后期的选择和建立 | 第41-43页 |
| ·对“假说一”的Granger 因果关系实证检验 | 第43页 |
| ·对“假说二”的实证检验 | 第43-47页 |
| ·过度自信投资者产生的超额交易量 | 第44页 |
| ·对“假说二”的Granger 因果检验 | 第44-46页 |
| ·对超额交易量与市场收益的脉冲响应函数 | 第46页 |
| ·对超额交易量与市场收益的方差分解 | 第46-47页 |
| ·对“假说三”的实证检验 | 第47-50页 |
| ·牛熊市下对本文三个假说的稳健性分析 | 第50-53页 |
| ·牛熊市下对“假说一”的分析 | 第50-51页 |
| ·牛熊市下对“假说二”的分析 | 第51页 |
| ·牛熊市下对“假说三”的分析 | 第51-53页 |
| 第五章 本文的研究结论及建议 | 第53-56页 |
| ·本文的研究结论总结 | 第53-54页 |
| ·未来研究的展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 附录A | 第58-76页 |
| 附录B | 第76-77页 |
| 在学期间发表的学术论文 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78页 |