| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-19页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-16页 |
| ·商业银行风险管理方法的文献综述 | 第9-13页 |
| ·Copula 函数文献概述 | 第13-14页 |
| ·VaR 方法的文献综述 | 第14-16页 |
| ·本文的研究方法和结论 | 第16-17页 |
| ·本文的技术路线 | 第17页 |
| ·本文的结构安排 | 第17-19页 |
| 第二章 市场风险收益率模型 | 第19-24页 |
| ·市场风险的分析 | 第19-23页 |
| ·利率风险的分析 | 第19-20页 |
| ·汇率风险的分析 | 第20-21页 |
| ·证券投资风险的分析 | 第21-23页 |
| ·市场风险收益率的模型构建 | 第23-24页 |
| 第三章 信用风险收益率模型 | 第24-27页 |
| ·信用风险的定义 | 第24页 |
| ·商业银行信用风险管理的主要模型和方法 | 第24-25页 |
| ·信用风险收益率的模型构建 | 第25-27页 |
| 第四章 市场风险和信用风险的整合 | 第27-35页 |
| ·基于 Copula 函数的市场-信用风险整合 | 第27-33页 |
| ·Copula 函数的概念和性质 | 第27-28页 |
| ·Copula 函数形式 | 第28-29页 |
| ·Copula 函数的构建 | 第29-30页 |
| ·利用Monte Carlo 方法计算VaR | 第30-32页 |
| ·Copula 函数的参数估计 | 第32-33页 |
| ·基于方差-协方差的市场-信用风险整合 | 第33页 |
| ·VaR 的检验 | 第33-35页 |
| 第五章 实证研究 | 第35-44页 |
| ·市场风险收益率的模型实证 | 第35-38页 |
| ·相关数据的收集和处理 | 第35-36页 |
| ·市场风险收益率模型的OLS 回归方程 | 第36-37页 |
| ·市场风险收益率的分布 | 第37-38页 |
| ·信用风险收益率的模型实证 | 第38-40页 |
| ·数据的收集和处理 | 第38-39页 |
| ·信用风险收益率模型的OLS 回归方程 | 第39页 |
| ·信用风险收益率的分布 | 第39-40页 |
| ·基于Copula 函数的市场风险和信用风险的整合 | 第40-42页 |
| ·权重的确定 | 第40-41页 |
| ·Copula 函数参数估计和VaR 的计算 | 第41-42页 |
| ·基于方差-协方差方法的VAR | 第42页 |
| ·VaR 的比较 | 第42-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第六章 结论和建议 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 附录 | 第48-50页 |
| 攻读学位期间发表的文章 | 第50-51页 |
| 后记 | 第51页 |