基础资产集中度对信贷资产支持证券信用利差影响的实证研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-16页 |
| 1.1.1 资产证券化含义 | 第10页 |
| 1.1.2 美国资产证券化市场 | 第10-11页 |
| 1.1.3 中国资产证券化市场 | 第11-13页 |
| 1.1.4 资产证券化交易结构 | 第13页 |
| 1.1.5 资产证券化的融资优势 | 第13-16页 |
| 1.2 研究目的 | 第16页 |
| 1.3 论文的主要内容与章节安排 | 第16-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-24页 |
| 2.1 概念界定 | 第18-21页 |
| 2.1.1 资产证券化与资产支持证券 | 第18页 |
| 2.1.2 基础资产 | 第18-19页 |
| 2.1.3 信贷资产证券化与信贷资产支持证券 | 第19页 |
| 2.1.4 基础资产集中度 | 第19-20页 |
| 2.1.5 赫芬达尔-赫希曼指数 | 第20页 |
| 2.1.6 信用利差 | 第20-21页 |
| 2.2 现有关于资产支持证券信用利差的研究 | 第21-22页 |
| 2.3 本文关于资产支持证券信用利差的研究 | 第22-23页 |
| 2.3.1 基础资产集中度与违约风险 | 第22-23页 |
| 2.3.2 违约风险与信用利差 | 第23页 |
| 2.4 本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 实证研究 | 第24-37页 |
| 3.1 样本选取 | 第24页 |
| 3.2 变量选择 | 第24-28页 |
| 3.2.1 被解释变量 | 第24-25页 |
| 3.2.2 解释变量 | 第25页 |
| 3.2.3 控制变量 | 第25-28页 |
| 3.2.4 变量选择汇总 | 第28页 |
| 3.3 模型建立 | 第28-29页 |
| 3.4 实证结果 | 第29-36页 |
| 3.4.1 描述性统计 | 第29-31页 |
| 3.4.2 回归结果分析 | 第31-34页 |
| 3.4.3 多重共线性检验 | 第34-35页 |
| 3.4.4 异方差性检验 | 第35页 |
| 3.4.5 稳健性检验 | 第35-36页 |
| 3.5 本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 案例分析 | 第37-43页 |
| 4.1 案例选择 | 第37页 |
| 4.2 产品基本信息对比 | 第37-38页 |
| 4.3 证券基本信息对比 | 第38-39页 |
| 4.4 基础资产状况对比 | 第39-41页 |
| 4.4.1 基础资产地区分布对比 | 第39页 |
| 4.4.2 基础资产行业分布对比 | 第39-40页 |
| 4.4.3 借款人加权平均信用等级对比 | 第40-41页 |
| 4.4.4 基础资产担保状况对比 | 第41页 |
| 4.5 产品对比总结 | 第41-42页 |
| 4.6 本章小结 | 第42-43页 |
| 第五章 研究结论与展望 | 第43-46页 |
| 5.1 研究内容与结论 | 第43-44页 |
| 5.1.1 研究内容 | 第43页 |
| 5.1.2 研究结论与意义 | 第43-44页 |
| 5.2 研究创新点 | 第44页 |
| 5.3 研究不足与展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第50-52页 |
