| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
| 1.3 论文的主要研究内容 | 第12页 |
| 1.4 论文的章节安排 | 第12-14页 |
| 1.5 本文的创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 组合预测模型理论介绍 | 第15-25页 |
| 2.1 单项预测模型介绍 | 第15-22页 |
| 2.1.1 BP神经网络预测方法 | 第15-17页 |
| 2.1.2 非线性自回归神经网络预测方法 | 第17-18页 |
| 2.1.3 自适应神经模糊推理预测方法 | 第18-19页 |
| 2.1.4 多项式预测方法 | 第19-20页 |
| 2.1.5 灰色预测方法 | 第20-21页 |
| 2.1.6 指数平滑预测方法 | 第21-22页 |
| 2.2 组合预测权重的确定 | 第22-24页 |
| 2.2.1 组合预测不可变权重的确定方法 | 第22-23页 |
| 2.2.2 组合预测可变权重的确定方法 | 第23-24页 |
| 2.3 组合预测精度 | 第24页 |
| 2.4 本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 基于可容忍误差的不可变权组合预测方法研究 | 第25-38页 |
| 3.1 可容忍误差相关理论介绍 | 第25-28页 |
| 3.1.1 可容忍误差的提出 | 第25-26页 |
| 3.1.2 可容忍误差的概念以及相应的精度计算 | 第26-28页 |
| 3.2 基于可容忍误差的最优组合预测模型的建立 | 第28-30页 |
| 3.3 可容忍预测误差及其在汇率组合预测中的应用 | 第30-36页 |
| 3.4 本章小结 | 第36-38页 |
| 第四章 基于成分数据的可变权组合预测方法研究 | 第38-47页 |
| 4.1 成分数据介绍 | 第38页 |
| 4.2 成分数据的变换 | 第38-40页 |
| 4.2.1 非对称对数比变换 | 第38-39页 |
| 4.2.2 球坐标变换 | 第39-40页 |
| 4.3 基于成分数据作球坐标变化的变权组合预测模型建立 | 第40-43页 |
| 4.3.1 定权组合预测方法权系数的确定 | 第41页 |
| 4.3.2 变权组合预测权重的确定 | 第41-42页 |
| 4.3.3 基于成分数据作球坐标变换的预测期权重的确定 | 第42-43页 |
| 4.4 可变权组合预测在汇率中的应用 | 第43-46页 |
| 4.5 本章小结 | 第46-47页 |
| 第五章 结论与展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第54页 |