| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-17页 |
| 1.2.1 系统性风险的定义 | 第11-12页 |
| 1.2.2 系统性风险的度量 | 第12-14页 |
| 1.2.3 利率市场化与银行系统性风险 | 第14-16页 |
| 1.2.4 灰色关联分析方法 | 第16-17页 |
| 1.3 论文的研究内容、思路和方法 | 第17-19页 |
| 1.4 论文的创新点和不足 | 第19-20页 |
| 1.4.1 论文的创新点 | 第19页 |
| 1.4.2 论文的不足之处 | 第19-20页 |
| 第二章 利率市场化与银行系统性风险的相关理论研究 | 第20-27页 |
| 2.1 银行系统性风险的基本理论 | 第20-21页 |
| 2.2 利率市场化对银行系统性风险的传导机制 | 第21-26页 |
| 2.2.1 利率市场化的简介 | 第21页 |
| 2.2.2 我国利率市场化的进程 | 第21-22页 |
| 2.2.3 利率市场化对银行系统性风险的传导机制 | 第22-26页 |
| 2.3 本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 我国上市银行系统性风险的测度 | 第27-36页 |
| 3.1 银行系统性风险测度模型 | 第27-30页 |
| 3.1.1 VaR方法介绍 | 第27页 |
| 3.1.2 CoVaR相关理论 | 第27-28页 |
| 3.1.3 分位数回归方法简介 | 第28-30页 |
| 3.1.4 基于分位数回归方法测度的CoVaR模型 | 第30页 |
| 3.2 银行系统性风险的测度 | 第30-35页 |
| 3.2.1 研究样本与数据的选取 | 第30-31页 |
| 3.2.2 银行系统性风险的测度与分析 | 第31-35页 |
| 3.3 本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 利率市场化对银行系统性风险影响的实证研究 | 第36-50页 |
| 4.1 模型及方法简介 | 第36-37页 |
| 4.2 变量的选取及数据处理 | 第37-39页 |
| 4.2.1 银行系统性风险衡量指标 | 第37页 |
| 4.2.2 利率市场化衡量指标 | 第37页 |
| 4.2.3 控制变量的选取 | 第37-39页 |
| 4.2.4 数据来源及处理 | 第39页 |
| 4.3 多元回归分析 | 第39-43页 |
| 4.3.1 面板数据平稳性检验 | 第39-40页 |
| 4.3.2 建立回归模型 | 第40-41页 |
| 4.3.3 实证结果分析 | 第41-43页 |
| 4.4 灰色关联度分析 | 第43-48页 |
| 4.4.1 以中国银行为例计算灰色关联度 | 第43-46页 |
| 4.4.2 其他银行的灰色关联度分析 | 第46-48页 |
| 4.4.3 实证结果分析 | 第48页 |
| 4.5 本章小结 | 第48-50页 |
| 第五章 利率市场化背景下银行系统性风险管理的政策建议 | 第50-53页 |
| 5.1 相关启示 | 第50-51页 |
| 5.1.1 外部经济环境对银行系统性风险有重要影响 | 第50页 |
| 5.1.2 各银行逐渐加快自身的改革与转变 | 第50-51页 |
| 5.2 政策建议 | 第51-53页 |
| 5.2.1 宏观方面 | 第51-52页 |
| 5.2.2 微观方面 | 第52-53页 |
| 第六章 结论与展望 | 第53-55页 |
| 6.1 结论 | 第53-54页 |
| 6.1.1 我国上市银行系统性风险的现状 | 第53-54页 |
| 6.1.2 利率市场化对银行系统性风险的影响 | 第54页 |
| 6.2 展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
