| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 选题背景 | 第12-14页 |
| 1.1.1 涨跌幅限制制度 | 第12-14页 |
| 1.1.2 收盘价操纵 | 第14页 |
| 1.2 选题意义 | 第14-18页 |
| 1.2.1 涨跌幅限制制度的有效性 | 第15-17页 |
| 1.2.2 收盘价和收盘价操纵 | 第17-18页 |
| 1.3 研究方法 | 第18页 |
| 1.4 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.5 主要内容 | 第19-20页 |
| 1.6 本文的创新和不足 | 第20-22页 |
| 1.6.1 创新点 | 第20页 |
| 1.6.2 不足 | 第20-22页 |
| 第2章 研究范畴、核心概念界定与理论基础 | 第22-36页 |
| 2.1 研究范畴 | 第22页 |
| 2.2 核心概念界定 | 第22-24页 |
| 2.3 理论基础 | 第24-36页 |
| 2.3.1 证券市场微观结构 | 第25-27页 |
| 2.3.2 行为金融学 | 第27-28页 |
| 2.3.3 涨跌幅限制制度有效性的文献回顾 | 第28-31页 |
| 2.3.4 市场操纵行为和收盘价操纵行为的文献回顾 | 第31-36页 |
| 第3章 涨跌停板事件的统计特征和股价触板前的市场微观结构 | 第36-58页 |
| 3.1 数据来源 | 第36-37页 |
| 3.2 涨跌停板事件、市场状态的定义与截尾正态分布估计方法 | 第37-39页 |
| 3.3 涨跌停板事件基本变量的统计特征 | 第39-43页 |
| 3.4 涨跌停板事件交易日内高频变量的统计特征 | 第43-51页 |
| 3.4.1 触板概率 | 第43-45页 |
| 3.4.2 封板时长 | 第45-47页 |
| 3.4.3 触板时间跨度 | 第47-48页 |
| 3.4.4 三类高频统计变量的描述性统计 | 第48-51页 |
| 3.5 涨跌停板事件首次触板前的市场微观结构 | 第51-56页 |
| 3.5.1 首次触板时刻的分时段统计特征 | 第51-52页 |
| 3.5.2 股价运行速度的演化模式 | 第52-53页 |
| 3.5.3 其它几个市场微观结构变量的演化模式 | 第53-56页 |
| 3.6 小结 | 第56-58页 |
| 第4章 涨跌幅限制制度的日内有效性—磁吸、冷却效应研究 | 第58-76页 |
| 4.1 数据来源 | 第58页 |
| 4.2 Logit模型与变量描述 | 第58-62页 |
| 4.2.1 Logit模型介绍 | 第58-59页 |
| 4.2.2 Logit模型中的解释变量定义与描述性统计 | 第59-62页 |
| 4.3 Logit回归结果与评价 | 第62-68页 |
| 4.3.1 Logit回归结果与经济学解释 | 第62-66页 |
| 4.3.2 Logit模型的预测准确度、拟合优度 | 第66-67页 |
| 4.3.3 Logit模型的鲁棒性检验 | 第67-68页 |
| 4.4 次优订单效应 | 第68-70页 |
| 4.5 不同涨跌幅限制水平下的磁吸、冷却效应比较 | 第70-71页 |
| 4.6 识别磁吸、冷却效应的显著发生点 | 第71-74页 |
| 4.6.1 识别正常上市股票的磁吸、冷却效应的显著发生点 | 第72页 |
| 4.6.2 识别ST和~*ST股票的磁吸、冷却效应的显著发生点 | 第72-74页 |
| 4.7 小结 | 第74-76页 |
| 第5章 中国股票市场上收盘价操纵行为研究 | 第76-100页 |
| 5.1 数据来源 | 第76-77页 |
| 5.2 中国股票市场上的操纵行为 | 第77-82页 |
| 5.2.1 操纵行为人的群体画像 | 第77-82页 |
| 5.3 中国股票市场上的收盘价操纵行为 | 第82-98页 |
| 5.3.1 收盘价操纵行为人的群体画像 | 第82-87页 |
| 5.3.2 识别收盘价操纵、参照样本在横截面上的差异性 | 第87-91页 |
| 5.3.3 收盘价操纵交易日内的市场微观结构 | 第91-94页 |
| 5.3.4 识别收盘价操纵样本组合在时间序列上的差异性 | 第94-95页 |
| 5.3.5 收盘价操纵与涨停板的“广告效应” | 第95-98页 |
| 5.4 小结 | 第98-100页 |
| 第6章 全文总结与展望 | 第100-104页 |
| 参考文献 | 第104-112页 |
| 致谢 | 第112-114页 |
| 附录1 附表 | 第114-132页 |
| 附录2 发表论文目录 | 第132页 |
