| 内容摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景与选题意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10页 |
| 1.2 研究方法 | 第10-11页 |
| 1.2.1 文献分析法 | 第10页 |
| 1.2.2 理论分析法 | 第10页 |
| 1.2.3 实证分析法 | 第10-11页 |
| 1.3 论文框架与创新点 | 第11-13页 |
| 1.3.1 论文框架 | 第11-12页 |
| 1.3.2 创新点与不足之处 | 第12-13页 |
| 第2章 国内外相关文献综述 | 第13-18页 |
| 2.1 国外相关文献综述 | 第13-15页 |
| 2.1.1 美元利率联动关系研究 | 第13-14页 |
| 2.1.2 其他单种外币利率联动关系研究 | 第14-15页 |
| 2.1.3 人民币利率联动关系研究 | 第15页 |
| 2.2 国内相关文献综述 | 第15-18页 |
| 第3章 在岸离岸人民币利率极端风险溢出的理论基础分析 | 第18-33页 |
| 3.1 相关概念 | 第18-20页 |
| 3.1.1 离岸金融市场 | 第18页 |
| 3.1.2 人民币离岸金融市场 | 第18-19页 |
| 3.1.3 在岸金融市场 | 第19页 |
| 3.1.4 人民币在岸金融市场 | 第19-20页 |
| 3.2 利率平价理论 | 第20-24页 |
| 3.2.1 利率平价理论 | 第20-23页 |
| 3.2.2 利率平价渠道对两市场溢出效应的影响 | 第23-24页 |
| 3.3 利率传导机制 | 第24-26页 |
| 3.3.1 利率传导机制 | 第24-25页 |
| 3.3.2 利率传导机制对两市场溢出效应的影响 | 第25-26页 |
| 3.4 人民币跨境流动机制 | 第26-33页 |
| 3.4.1 人民币跨境流动机制发展进程 | 第26-27页 |
| 3.4.2 人民币跨境流动渠道 | 第27-29页 |
| 3.4.3 人民币跨境流动作用机制 | 第29页 |
| 3.4.4 人民币跨境流通阻碍 | 第29-30页 |
| 3.4.5 人民币跨境流动的风险 | 第30-33页 |
| 第4章 在岸离岸人民币利率尾部风险相互溢出效应:实证分析 | 第33-47页 |
| 4.1 模型介绍与样本数据的选取 | 第33-38页 |
| 4.1.1 模型介绍 | 第33-36页 |
| 4.1.2 样本数据选取 | 第36-38页 |
| 4.2 实证检验与分析 | 第38-47页 |
| 4.2.1 模型估计结果 | 第38-40页 |
| 4.2.2 尾部风险溢出效应检验 | 第40-42页 |
| 4.2.3 脉冲响应分析 | 第42-43页 |
| 4.2.4 样本内检测与样本外回测 | 第43-47页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第47-50页 |
| 5.1 结论 | 第47页 |
| 5.2 政策建议 | 第47-50页 |
| 5.2.1 强化市场流动性 | 第48页 |
| 5.2.2 稳步加速资本项目开放 | 第48页 |
| 5.2.3 发展两岸利率衍生品市场 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53页 |