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投资者情绪能够预测股市收益吗?--基于网络大数据的研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
1 引言第11-17页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 研究意义第12-13页
        1.2.1 理论意义第12页
        1.2.2 实践意义第12-13页
    1.3 研究内容及方法第13页
        1.3.1 研究内容第13页
        1.3.2 研究方法第13页
    1.4 研究思路及框架第13-16页
    1.5 可能的创新之处第16-17页
2 文献综述第17-22页
    2.1 投资者情绪的定义第17页
    2.2 投资者情绪的度量第17-18页
    2.3 投资者情绪与股市收益第18-20页
    2.4 网络搜索行为数据在经济预测中的应用第20-21页
    2.5 文献述评第21-22页
3 投资者情绪影响股市收益的理论分析第22-29页
    3.1 投资者情绪影响股市收益的理论基础第22-27页
        3.1.1 行为金融学对传统金融学的质疑第22-23页
        3.1.2 行为金融学的基本理论第23-26页
        3.1.3 行为金融学对我国证券市场的影响第26-27页
    3.2 投资者情绪影响股市收益的理论分析第27-29页
4 投资者情绪影响股市收益的实证分析第29-48页
    4.1 数据与方法说明第29-32页
        4.1.1 股票市场数据说明及处理第29-30页
        4.1.2 网络搜索数据说明及处理第30-32页
        4.1.3 与传统研究方法的比较第32页
    4.2 变量选取第32-34页
        4.2.1 被解释变量第32-33页
        4.2.2 解释变量第33-34页
    4.3 实证分析第34-44页
        4.3.1 描述性统计第34-35页
        4.3.2 平稳性检验第35页
        4.3.3 微博指数与百度指数的相关性研究第35-38页
        4.3.4 投资者情绪与股票市场收益第38-41页
        4.3.5 脉冲响应函数第41-43页
        4.3.6 脉冲响应预测第43-44页
    4.4 稳健性检验第44-48页
5 结论与政策建议第48-51页
    5.1 结论第48-49页
    5.2 政策建议第49-51页
参考文献第51-55页
致谢第55-56页
个人简历第56页

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