投资者情绪能够预测股市收益吗?--基于网络大数据的研究
摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
1 引言 | 第11-17页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 研究意义 | 第12-13页 |
1.2.1 理论意义 | 第12页 |
1.2.2 实践意义 | 第12-13页 |
1.3 研究内容及方法 | 第13页 |
1.3.1 研究内容 | 第13页 |
1.3.2 研究方法 | 第13页 |
1.4 研究思路及框架 | 第13-16页 |
1.5 可能的创新之处 | 第16-17页 |
2 文献综述 | 第17-22页 |
2.1 投资者情绪的定义 | 第17页 |
2.2 投资者情绪的度量 | 第17-18页 |
2.3 投资者情绪与股市收益 | 第18-20页 |
2.4 网络搜索行为数据在经济预测中的应用 | 第20-21页 |
2.5 文献述评 | 第21-22页 |
3 投资者情绪影响股市收益的理论分析 | 第22-29页 |
3.1 投资者情绪影响股市收益的理论基础 | 第22-27页 |
3.1.1 行为金融学对传统金融学的质疑 | 第22-23页 |
3.1.2 行为金融学的基本理论 | 第23-26页 |
3.1.3 行为金融学对我国证券市场的影响 | 第26-27页 |
3.2 投资者情绪影响股市收益的理论分析 | 第27-29页 |
4 投资者情绪影响股市收益的实证分析 | 第29-48页 |
4.1 数据与方法说明 | 第29-32页 |
4.1.1 股票市场数据说明及处理 | 第29-30页 |
4.1.2 网络搜索数据说明及处理 | 第30-32页 |
4.1.3 与传统研究方法的比较 | 第32页 |
4.2 变量选取 | 第32-34页 |
4.2.1 被解释变量 | 第32-33页 |
4.2.2 解释变量 | 第33-34页 |
4.3 实证分析 | 第34-44页 |
4.3.1 描述性统计 | 第34-35页 |
4.3.2 平稳性检验 | 第35页 |
4.3.3 微博指数与百度指数的相关性研究 | 第35-38页 |
4.3.4 投资者情绪与股票市场收益 | 第38-41页 |
4.3.5 脉冲响应函数 | 第41-43页 |
4.3.6 脉冲响应预测 | 第43-44页 |
4.4 稳健性检验 | 第44-48页 |
5 结论与政策建议 | 第48-51页 |
5.1 结论 | 第48-49页 |
5.2 政策建议 | 第49-51页 |
参考文献 | 第51-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
个人简历 | 第56页 |