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双参数Copula函数在金融风险尾部相依分析中的应用

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 引言第9-12页
    1.1 研究背景和意义第9页
        1.1.1 选题背景第9页
        1.1.2 选题意义第9页
    1.2 国内外研究综述第9-11页
        1.2.1 国外研究现状第9-10页
        1.2.2 国内研究现状第10-11页
    1.3 研究内容和创新点第11-12页
        1.3.1 研究内容第11页
        1.3.2 创新点第11-12页
第2章 双参数Copula函数第12-21页
    2.1 Copula函数定义及其理论第12页
        2.1.1 Copula函数定义第12页
        2.1.2 Copula函数的性质第12页
    2.2 双参数Copula函数的特征第12-15页
        2.2.1 尾部相依系数第12-13页
        2.2.2 BB1和BB7 的特性第13-15页
    2.3 参数估计第15-18页
    2.4 模拟试验第18-21页
第3章 风险测度方法第21-24页
    3.1 GARCH模型第21页
    3.2 EGARCH模型第21-22页
    3.3 VaR第22-24页
第4章 实证分析第24-40页
    4.1 中美贸易争端背景下电子类股票和上证指数的统计特征第24-26页
    4.2 建立GARCH类模型第26-30页
    4.3 风险价值的计算第30-35页
    4.4 股票的尾部相依分析第35-40页
        4.4.1 中兴通讯和上证指数的价格走势第35页
        4.4.2 边缘分布的估计第35-37页
        4.4.3 相依关系分析第37-40页
第5章 研究结论及展望第40-41页
参考文献第41-43页
附录第43-52页
致谢第52-53页

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