| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 引言 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容和创新点 | 第11-12页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11页 |
| 1.3.2 创新点 | 第11-12页 |
| 第2章 双参数Copula函数 | 第12-21页 |
| 2.1 Copula函数定义及其理论 | 第12页 |
| 2.1.1 Copula函数定义 | 第12页 |
| 2.1.2 Copula函数的性质 | 第12页 |
| 2.2 双参数Copula函数的特征 | 第12-15页 |
| 2.2.1 尾部相依系数 | 第12-13页 |
| 2.2.2 BB1和BB7 的特性 | 第13-15页 |
| 2.3 参数估计 | 第15-18页 |
| 2.4 模拟试验 | 第18-21页 |
| 第3章 风险测度方法 | 第21-24页 |
| 3.1 GARCH模型 | 第21页 |
| 3.2 EGARCH模型 | 第21-22页 |
| 3.3 VaR | 第22-24页 |
| 第4章 实证分析 | 第24-40页 |
| 4.1 中美贸易争端背景下电子类股票和上证指数的统计特征 | 第24-26页 |
| 4.2 建立GARCH类模型 | 第26-30页 |
| 4.3 风险价值的计算 | 第30-35页 |
| 4.4 股票的尾部相依分析 | 第35-40页 |
| 4.4.1 中兴通讯和上证指数的价格走势 | 第35页 |
| 4.4.2 边缘分布的估计 | 第35-37页 |
| 4.4.3 相依关系分析 | 第37-40页 |
| 第5章 研究结论及展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 附录 | 第43-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |