中美小麦期货价格波动的长记忆性研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 引言 | 第9-18页 |
| 一、研究的背景及意义 | 第9-11页 |
| （一）论文研究的背景 | 第9-10页 |
| （二）论文研究的意义 | 第10-11页 |
| 二、国内外研究现状 | 第11-17页 |
| （一）国外研究现状 | 第11-14页 |
| （二）国内研究现状 | 第14-16页 |
| （三）述评 | 第16-17页 |
| 三、论文的主要特点及创新 | 第17-18页 |
| 第二章 小麦市场的发展现状 | 第18-29页 |
| 一、小麦现货市场的发展现状 | 第18-25页 |
| （一）世界小麦现货市场的发展现状 | 第18-21页 |
| （二）中国小麦现货市场的发展现状 | 第21-25页 |
| 二、小麦期货市场的发展现状 | 第25-28页 |
| （一）世界小麦期货市场的发展现状 | 第25-26页 |
| （二）中国小麦期货市场的发展现状 | 第26-28页 |
| 三、期货市场与现货市场的联动性 | 第28-29页 |
| 第三章 主要的研究方法及理论模型介绍 | 第29-35页 |
| 一、长记忆性定义 | 第29-30页 |
| 二、长记忆性理论分析模型 | 第30-35页 |
| （一）经典SR / 分析 | 第30-31页 |
| （二）修正SR / 分析 | 第31-32页 |
| （三） SV / 分析 | 第32-34页 |
| （四）V统计量 | 第34-35页 |
| 第四章 中美市场小麦期货价格波动性实证分析 | 第35-41页 |
| 一、数据选取及说明 | 第35页 |
| 二、数据的检验 | 第35-37页 |
| 三、对收益率序列的SV / 分析 | 第37页 |
| 四、对收益率波动序列的SV / 分析 | 第37-39页 |
| 五、V统计量分析 | 第39-40页 |
| 六、实证结果分析 | 第40-41页 |
| 第五章 长记忆性特征差异的因素分析 | 第41-45页 |
| 一、度量指标的差异性 | 第41页 |
| 二、长记忆性周期长短的差异 | 第41-42页 |
| 三、影响周期长短的因素分析 | 第42-45页 |
| （一）交易制度的差异 | 第42-43页 |
| （二）市场有效程度的差异 | 第43页 |
| （三）市场交易规模和结构的差异 | 第43-44页 |
| （四）投资者理性程度的差异 | 第44-45页 |
| 第六章 结语 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 附：攻读硕士研究生期间发表论文及获奖情况 | 第50页 |
