| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第9-14页 |
| 1.1 经典风险模型及其推广 | 第9-11页 |
| 1.2 古典破产与实质性破产 | 第11-12页 |
| 1.3 期望折现罚金函数 | 第12-13页 |
| 1.4 主要工作 | 第13-14页 |
| 第2章 带投资回报的期望折现罚金函数 | 第14-19页 |
| 2.1 投资回报风险模型 | 第14-15页 |
| 2.2 期望折现罚金函数满足的积分-微分方程 | 第15-17页 |
| 2.3 上跳为指数分布时的显式表达式 | 第17-18页 |
| 2.4 小结 | 第18-19页 |
| 第3章 关于实质破产时的期望折现罚金函数 | 第19-25页 |
| 3.1 Omega风险模型 | 第19页 |
| 3.2 期望折现罚金函数满足的积分-微分方程 | 第19-21页 |
| 3.3 混合指数索赔时的显示表达式 | 第21-24页 |
| 3.4 小结 | 第24-25页 |
| 结论 | 第25-26页 |
| 参考文献 | 第26-29页 |
| 致谢 | 第29-30页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第30页 |