基于ARIMA-LSSVM模型的碳期货价格的预测研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-20页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第8-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状及分析 | 第11-18页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-17页 |
| 1.2.3 国内外研究简析 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容及框架 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第19-20页 |
| 第2章 碳期货交易市场有效性的检验 | 第20-30页 |
| 2.1 有效性理论的概述 | 第20-22页 |
| 2.1.1 市场有效性 | 第20-21页 |
| 2.1.2 影响碳期货市场效率的因素 | 第21-22页 |
| 2.2 单位根检验 | 第22-23页 |
| 2.2.1 时序数据的平稳性 | 第22页 |
| 2.2.2 DF检验法 | 第22-23页 |
| 2.2.3 ADF检验法 | 第23页 |
| 2.3 方差比率检验 | 第23-26页 |
| 2.4 实证检验的数据选取及分析 | 第26-29页 |
| 2.4.1 实证数据的选取 | 第26-27页 |
| 2.4.2 实证数据的分析 | 第27-28页 |
| 2.4.3 研究结果分析 | 第28-29页 |
| 2.5 本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 碳期货价格的特点研究 | 第30-42页 |
| 3.1 MF DFA算法的概述 | 第30-32页 |
| 3.2 碳期货价格的多重分形特点研究 | 第32-37页 |
| 3.2.1 数据的选取 | 第32-33页 |
| 3.2.2 实证研究结果分析 | 第33-37页 |
| 3.3 异质性环境对碳期货价格的冲击 | 第37-41页 |
| 3.3.1 碳期货价格的反馈机制 | 第37-38页 |
| 3.3.2 异制性环境对碳期货价格的影响 | 第38-41页 |
| 3.4 本章小结 | 第41-42页 |
| 第4章 碳期货价格的预测研究 | 第42-51页 |
| 4.1 碳期货价格的预测模型 | 第43-45页 |
| 4.1.1 ARIMA模型 | 第43页 |
| 4.1.2 LSSVM模型 | 第43-44页 |
| 4.1.3 ARIMA-LSSVM模型 | 第44-45页 |
| 4.2 数据的选取及预测的评价标准 | 第45-46页 |
| 4.2.1 数据的选取 | 第45-46页 |
| 4.2.2 预测评价标准 | 第46页 |
| 4.3 ARIMA模型的参数估计 | 第46-47页 |
| 4.4 模型预测的结果分析 | 第47-50页 |
| 4.5 本章小结 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
