| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 1 绪论 | 第13-24页 |
| 1.1 国内外期货自动化交易系统的发展和趋势 | 第13-16页 |
| 1.1.1 程序化交易定义 | 第13-14页 |
| 1.1.2 程序化交易发展 | 第14页 |
| 1.1.3 程序化交易系统的形式类型 | 第14-15页 |
| 1.1.4 程序化交易系统的形式的比较与运用 | 第15-16页 |
| 1.1.5 程序化交易系统的设计 | 第16页 |
| 1.2 高频自动化交易系统 | 第16-17页 |
| 1.2.1 高频自动化交易系统的定义 | 第16-17页 |
| 1.2.2 高频自动化交易系统的发展和趋势 | 第17页 |
| 1.3 现有自动化交易系统的问题 | 第17-20页 |
| 1.3.1 期货自动化交易系统结构 | 第17-18页 |
| 1.3.2 原有自动化交易系统在高频交易方面的问题 | 第18-20页 |
| 1.4 高频自动化交易系统的改进需求 | 第20页 |
| 1.5 选题的依据和意义 | 第20-21页 |
| 1.6 研究目标和研究内容 | 第21-22页 |
| 1.6.1 研究目标 | 第21-22页 |
| 1.6.2 研究内容 | 第22页 |
| 1.7 论文结构 | 第22-24页 |
| 2 改进的高频期货交易系统结构 | 第24-37页 |
| 2.1 上海期货交易所 CTP 接口介绍 | 第24-28页 |
| 2.1.1 系统部署 | 第24-25页 |
| 2.1.2 CTP 接口概述 | 第25页 |
| 2.1.3 CTP 接口介绍 | 第25-28页 |
| 2.1.4 其他数据源接口 | 第28页 |
| 2.2 现有的交易系统介绍 | 第28-32页 |
| 2.2.1 金字塔决策交易系统介绍 | 第28-31页 |
| 2.2.2 期货交易软件策略运行过程 | 第31-32页 |
| 2.3 原有交易系统结构及问题 | 第32页 |
| 2.4 改进的高频交易系统改进方向 | 第32-33页 |
| 2.5 改进的高频交易系统结构 | 第33-36页 |
| 2.5.1 改进高频交易系统逻辑结构 | 第33-35页 |
| 2.5.2 改进高频交易系统结构 | 第35-36页 |
| 2.6 本章小结 | 第36-37页 |
| 3 高频交易系统行情接收模块改进设计与实现 | 第37-62页 |
| 3.1 期货行情数据源 | 第37-40页 |
| 3.1.1 数据源 | 第37-38页 |
| 3.1.2 订阅行情 | 第38-39页 |
| 3.1.3 行情分发规则 | 第39-40页 |
| 3.2 行情接收模块接口设计 | 第40-43页 |
| 3.2.1 基本类设计 | 第40-41页 |
| 3.2.2 接口设计 | 第41-43页 |
| 3.3 单线程行情接收模块设计与实现 | 第43-48页 |
| 3.3.1 单线程行情接收模块架构 | 第44-45页 |
| 3.3.2 单线程行情接收模块类设计 | 第45-46页 |
| 3.3.3 单线程行情接收模块实现 | 第46-48页 |
| 3.3.4 单线程行情接收模块总结 | 第48页 |
| 3.4 多线程行情接收模块设计 | 第48-55页 |
| 3.4.1 多线程并行程序设计 | 第48-49页 |
| 3.4.2 多线程行情接收的改进分析 | 第49-51页 |
| 3.4.3 多线程行情接收模块架构 | 第51-52页 |
| 3.4.4 多线程行情接收模块类设计 | 第52页 |
| 3.4.5 多线程行情接收模块实现 | 第52-53页 |
| 3.4.6 多线程写入行情数据设计 | 第53-54页 |
| 3.4.7 多线程写入行情数据实现 | 第54页 |
| 3.4.8 多线程行情接收模块总结 | 第54-55页 |
| 3.5 单线程和多线程行情接收方式比较 | 第55页 |
| 3.5.1 单线程和多线程行情接收模块设计相同点 | 第55页 |
| 3.5.2 单线程和多线程行情接收模块不同点 | 第55页 |
| 3.6 单线程和多线程行情接收测试 | 第55-58页 |
| 3.6.1 测试说明 | 第56页 |
| 3.6.2 测试准备 | 第56页 |
| 3.6.3 测试环境 | 第56-58页 |
| 3.6.4 测试过程 | 第58页 |
| 3.7 单线程和多线程行情接收测试结果 | 第58-60页 |
| 3.7.1 测试结果平均值 | 第58-59页 |
| 3.7.2 测试结果方差 | 第59-60页 |
| 3.8 测试结论与思考 | 第60页 |
| 3.9 本章小结 | 第60-62页 |
| 4 高频交易系统策略处理模块改进设计与实现 | 第62-80页 |
| 4.1 原有的交易策略模块结构 | 第62-65页 |
| 4.1.1 原有的交易系统策略模块结构 | 第62-63页 |
| 4.1.2 原有的交易系统策略模块实现 | 第63-65页 |
| 4.1.3 原有的交易系统策略模块遇到的问题 | 第65页 |
| 4.2 高频交易系统策略处理模块改进设计 | 第65-66页 |
| 4.3 改进交易系统策略处理模块请求调度优先级设计 | 第66-70页 |
| 4.3.1 改进交易系统策略模块请求调度优先级需求 | 第66-67页 |
| 4.3.2 改进交易系统策略模块请求调度优先级分类 | 第67-68页 |
| 4.3.3 改进交易系统策略模块请求调度优先级实现 | 第68-69页 |
| 4.3.4 改进交易系统策略模块请求调度优先级分析 | 第69-70页 |
| 4.4 改进交易系统策略模块动态调节线程池设计 | 第70-72页 |
| 4.5 高频交易系统策略改进模块实现 | 第72-73页 |
| 4.6 高频交易系统策略改进模块比较测试 | 第73-75页 |
| 4.6.1 测试过程 | 第73-75页 |
| 4.6.2 测试结果 | 第75页 |
| 4.7 高频交易系统策略改进模块总结 | 第75页 |
| 4.8 高频交易系统多线程日志模块改进设计 | 第75-79页 |
| 4.8.1 高频交易系统日志模块面临问题 | 第76页 |
| 4.8.2 高频交易系统日志模块改进设计 | 第76页 |
| 4.8.3 高频交易系统日志模块改进实现 | 第76-78页 |
| 4.8.4 高频交易系统日志模块改进测试 | 第78-79页 |
| 4.8.5 高频交易系统日志模块小结 | 第79页 |
| 4.9 本章小结 | 第79-80页 |
| 5 总结 | 第80-82页 |
| 5.1 工作总结 | 第80页 |
| 5.2 工作展望 | 第80-82页 |
| 参考文献 | 第82-85页 |
| 致谢 | 第85-86页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第86页 |
