| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第9-10页 |
| 1.3 国内外文献研究方法 | 第10-14页 |
| 1.3.1 指标法 | 第10-11页 |
| 1.3.2 模型法 | 第11-14页 |
| 1.3.3 方法简析 | 第14页 |
| 1.4 本文的主要研究思路与结构 | 第14-16页 |
| 第2章 系统重要性金融机构的评估 | 第16-24页 |
| 2.1 系统重要性金融机构 | 第16-18页 |
| 2.1.1 系统重要性金融机构概述 | 第16页 |
| 2.1.2 系统重要性金融机构的特征 | 第16-17页 |
| 2.1.3 系统重要性金融机构对金融体系的影响 | 第17-18页 |
| 2.2 系统重要性金融机构与宏观审慎监管 | 第18-20页 |
| 2.2.1 宏观审慎监管的含义 | 第18-19页 |
| 2.2.2 宏观审慎监管框架下系统重要性金融机构识别的意义 | 第19-20页 |
| 2.3 对系统重要性金融机构评估的发展历程 | 第20-23页 |
| 2.3.1 国际评估发展动态 | 第20-22页 |
| 2.3.2 我国的评估工作 | 第22-23页 |
| 2.4 本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 我国系统重要性金融机构识别体系的建立 | 第24-38页 |
| 3.1 我国系统重要性金融机构的评估架构 | 第24-25页 |
| 3.2 系统重要性金融机构的识别体系 | 第25-36页 |
| 3.2.1 判定指标 | 第25-33页 |
| 3.2.2 判定指标权重分配 | 第33-35页 |
| 3.2.3 金融机构系统重要性分值的计算方法 | 第35-36页 |
| 3.3 系统重要性金融机构的风险状况评估 | 第36-37页 |
| 3.4 系统重要性金融机构的监管处置评估 | 第37页 |
| 3.5 本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 我国金融机构系统重要性的量化分析 | 第38-53页 |
| 4.1 参评样本机构的选取及数据来源 | 第38页 |
| 4.2 金融机构系统重要性指标权重 | 第38-40页 |
| 4.3 金融机构系统重要性分值 | 第40-45页 |
| 4.4 聚类分析及判定结果 | 第45-51页 |
| 4.4.1 聚类分析方法 | 第45-47页 |
| 4.4.2 系统重要性银行分析 | 第47-48页 |
| 4.4.3 系统重要性证券公司分析 | 第48-49页 |
| 4.4.4 系统重要性保险公司分析 | 第49-51页 |
| 4.5 监管系统重要性金融机构的政策建议 | 第51-52页 |
| 4.6 本章小结 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录一 参评系统重要性金融机构的样本范围 | 第58-60页 |
| 附表二 参评样本金融机构原始数据 | 第60-66页 |
| 附录三 熵值法确定指标权重的 MATLAB 程序 | 第66-68页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果 | 第68-70页 |
| 致谢 | 第70页 |