| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第9-12页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究方法与内容结构 | 第10页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第10页 |
| 1.2.2 主要结构 | 第10页 |
| 1.3 论文特色与创新点 | 第10-12页 |
| 第2章 文献综述 | 第12-17页 |
| 2.1 期限结构的决定理论 | 第12-15页 |
| 2.1.1 早期经典理论 | 第12-13页 |
| 2.1.2 现代定量分析理论 | 第13-15页 |
| 2.2 影响因素研究 | 第15-16页 |
| 2.3 综合评述 | 第16-17页 |
| 第3章 我国国债利率期限结构的主成分分析 | 第17-22页 |
| 3.1 方法说明 | 第17-18页 |
| 3.2 数据整理和检验 | 第18-19页 |
| 3.3 主成分分析 | 第19-22页 |
| 第4章 我国国债利率期限结构的Nelson-Siegel模型拟合 | 第22-32页 |
| 4.1 方法说明 | 第22-24页 |
| 4.1.1 Nelson-Siegel模型 | 第22-23页 |
| 4.1.2 NS模型的扩展形式及模型选择 | 第23-24页 |
| 4.2 数据选取与说明 | 第24-25页 |
| 4.3 NS模型拟合结果 | 第25-32页 |
| 第5章 基于结构方程的影响因子实证分析 | 第32-46页 |
| 5.1 模型表述 | 第32-34页 |
| 5.2 模型识别 | 第34页 |
| 5.3 理论假设 | 第34-35页 |
| 5.4 变量选择与数据说明 | 第35-40页 |
| 5.5 参数估计方法的选择 | 第40-41页 |
| 5.6 模型计算结果与适配度讨论 | 第41-44页 |
| 5.7 讨论 | 第44-46页 |
| 结论与建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |