| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 第二节 文献综述 | 第11-15页 |
| 第三节 本文的结构和研究方法 | 第15-16页 |
| 第四节 本文的创新和不足之处 | 第16-17页 |
| 第二章 股指期货的产生、发展及其基本理论 | 第17-21页 |
| 第一节 股指期货的产生和发展 | 第17-18页 |
| 第二节 股指期货合约的要素、特点和功能 | 第18-19页 |
| 第三节 我国的股指期货 | 第19-20页 |
| 第四节 新华富时A50股指期货简介 | 第20-21页 |
| 第三章 股指期货推出对现货市场波动性的影响分析 | 第21-38页 |
| 第一节 股指期货推出对现货市场波动影响的原理 | 第21-23页 |
| 第二节 新华富时A50股指期货推出对现货市场波动性的实证研究 | 第23-38页 |
| 一、实证研究所采用的数据 | 第23-25页 |
| 二、实证研究的方法、模型和结果 | 第25-38页 |
| 第四章 股指期货推出对现货市场流动性的影响分析 | 第38-53页 |
| 第一节 流动性的定义和度量 | 第38-42页 |
| 一、流动性的定义 | 第38-39页 |
| 二、流动性的度量方法 | 第39-42页 |
| 第二节 股指期货推出影响现货市场流动性的机制 | 第42-46页 |
| 一、股指期货推出影响现货市场流动性的原因——替代效应和收入效应 | 第42-44页 |
| 二、流动性效应在指数成分股和非成分股中的非对称效应初探 | 第44-46页 |
| 第三节 新华富时A50股指期货推出对现货市场流动性影响的实证研究 | 第46-53页 |
| 一、实证研究所采用的数据 | 第46-47页 |
| 二、实证研究的模型和结果 | 第47-53页 |
| 第五章 结论和政策建议 | 第53-58页 |
| 第一节 本文的主要结论 | 第53页 |
| 第二节 政策建议 | 第53-56页 |
| 第三节 需要进一步研究的问题 | 第56-58页 |
| 附录 | 第58-77页 |
| 附录1 新华富时A50和沪深300股指期货合约基本情况 | 第58-60页 |
| 附录2 新华富时A50成分股和本研究所用样本股一览 | 第60-62页 |
| 附录3 日内波动性效应的t检验结果 | 第62-66页 |
| 附录4 日间波动性效应的F检验结果 | 第66-70页 |
| 附录5 GARCH类模型估计结果 | 第70-73页 |
| 附录6 流动性效应的t检验结果 | 第73-77页 |
| 参考文献 | 第77-81页 |
| 后记 | 第81页 |
