| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-17页 |
| 1.2.1 最优消费投资问题概述 | 第13-16页 |
| 1.2.2 倒向随机微分方程概述 | 第16-17页 |
| 1.3 本文主要研究内容 | 第17-20页 |
| 第二章 预备知识 | 第20-32页 |
| 2.1 随机过程与布朗运动 | 第20-22页 |
| 2.2 Ito公式 | 第22-23页 |
| 2.3 倒向随机微分方程 | 第23-25页 |
| 2.4 随机最大值原理 | 第25-32页 |
| 第三章 完全信息下的最优消费与投资策略 | 第32-40页 |
| 3.1 基本模型 | 第32-33页 |
| 3.2 问题描述 | 第33-34页 |
| 3.3 问题求解 | 第34-40页 |
| 第四章 部分信息下的最优消费与投资策略 | 第40-48页 |
| 4.1 问题描述 | 第40-41页 |
| 4.2 问题求解 | 第41-48页 |
| 第五章 总结与展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-56页 |
| 致谢 | 第56-58页 |
| 攻读硕士学位期间发表的科研论文 | 第58-59页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第59页 |