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倒向随机微分方程的保险定价方法

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-11页
    1.1 选题背景及研究意义第9-10页
        1.1.1 选题背景第9页
        1.1.2 研究意义第9-10页
    1.2 研究内容及方法第10-11页
第2章 保险定价的基本理论第11-21页
    2.1 保险概述第11页
    2.2 保险公司经营的原则第11-12页
        2.2.1 安全性原则第11页
        2.2.2 经济效益原则第11-12页
        2.2.3 流动性原则第12页
        2.2.4 分散性原则第12页
    2.3 保险的分类第12-14页
    2.4 准备金第14-16页
        2.4.1 未到期责任准备金第15页
        2.4.2 未决赔款准备金第15-16页
        2.4.3 理赔费用准备金第16页
    2.5 保险定价第16-17页
    2.6 保险定价的原则第17-19页
        2.6.1 适当性第17-18页
        2.6.2 公正性第18页
        2.6.3 稳定性第18-19页
        2.6.4 合理性第19页
    2.7 财产保险定价的一般方法第19-21页
第3章 时间序列分析第21-39页
    3.1 时间序列概述第21-22页
    3.2 时间序列的基本概念及处理方法第22-30页
        3.2.1 趋势项、季节项和随机项的分离第22-23页
        3.2.2 自协方差函数与自相关函数第23-24页
        3.2.3 平稳序列与白噪声第24-25页
        3.2.4 时间序列模型第25-27页
        3.2.5 时间序列的参数估计与假设检验第27-30页
    3.3 利用时间序列方法处理费用率第30-39页
第4章 未决赔款准备金比率的估计第39-42页
第5章 倒向随机微分方程的保险定价第42-52页
    5.1 倒向随机微分方程的背景意义第42-44页
    5.2 简单情况下倒向随机微分方程的保险定价第44-47页
    5.3 考虑未决赔款准备金及费用率的模型第47-50页
    5.4 对于车险的实证分析第50-52页
第6章 总结第52-55页
参考文献第55-57页
致谢第57页

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