倒向随机微分方程的保险定价方法
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-11页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究内容及方法 | 第10-11页 |
| 第2章 保险定价的基本理论 | 第11-21页 |
| 2.1 保险概述 | 第11页 |
| 2.2 保险公司经营的原则 | 第11-12页 |
| 2.2.1 安全性原则 | 第11页 |
| 2.2.2 经济效益原则 | 第11-12页 |
| 2.2.3 流动性原则 | 第12页 |
| 2.2.4 分散性原则 | 第12页 |
| 2.3 保险的分类 | 第12-14页 |
| 2.4 准备金 | 第14-16页 |
| 2.4.1 未到期责任准备金 | 第15页 |
| 2.4.2 未决赔款准备金 | 第15-16页 |
| 2.4.3 理赔费用准备金 | 第16页 |
| 2.5 保险定价 | 第16-17页 |
| 2.6 保险定价的原则 | 第17-19页 |
| 2.6.1 适当性 | 第17-18页 |
| 2.6.2 公正性 | 第18页 |
| 2.6.3 稳定性 | 第18-19页 |
| 2.6.4 合理性 | 第19页 |
| 2.7 财产保险定价的一般方法 | 第19-21页 |
| 第3章 时间序列分析 | 第21-39页 |
| 3.1 时间序列概述 | 第21-22页 |
| 3.2 时间序列的基本概念及处理方法 | 第22-30页 |
| 3.2.1 趋势项、季节项和随机项的分离 | 第22-23页 |
| 3.2.2 自协方差函数与自相关函数 | 第23-24页 |
| 3.2.3 平稳序列与白噪声 | 第24-25页 |
| 3.2.4 时间序列模型 | 第25-27页 |
| 3.2.5 时间序列的参数估计与假设检验 | 第27-30页 |
| 3.3 利用时间序列方法处理费用率 | 第30-39页 |
| 第4章 未决赔款准备金比率的估计 | 第39-42页 |
| 第5章 倒向随机微分方程的保险定价 | 第42-52页 |
| 5.1 倒向随机微分方程的背景意义 | 第42-44页 |
| 5.2 简单情况下倒向随机微分方程的保险定价 | 第44-47页 |
| 5.3 考虑未决赔款准备金及费用率的模型 | 第47-50页 |
| 5.4 对于车险的实证分析 | 第50-52页 |
| 第6章 总结 | 第52-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
