| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第8-9页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第8页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.3 研究内容和研究结构 | 第9-10页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第10-12页 |
| 第2章 文献综述与相关理论 | 第12-17页 |
| 2.1 文献综述 | 第12-14页 |
| 2.2 相关理论 | 第14-17页 |
| 第3章 模型构建和误差修正门限估计方法介绍 | 第17-54页 |
| 3.1 一般化跳跃—扩散模型及其门限估计方法 | 第17-19页 |
| 3.2 误差修正门限估计方法介绍 | 第19-21页 |
| 3.2.1 门限GARCH估计 | 第19-21页 |
| 3.2.2 非对称核非参数门限估计 | 第21页 |
| 3.3 非参数估计最优窗宽的选择 | 第21-24页 |
| 3.3.1 理论值法 | 第22-23页 |
| 3.3.2 数据驱动法——CV准则 | 第23-24页 |
| 3.4 理论证明 | 第24-41页 |
| 3.4.1 基本假设和主要结论 | 第24-26页 |
| 3.4.2 主要结论的具体证明 | 第26-41页 |
| 3.5 蒙特卡罗模拟研究 | 第41-54页 |
| 3.5.1 轨道模拟 | 第41-43页 |
| 3.5.2 门限选择 | 第43-45页 |
| 3.5.3 窗宽选择 | 第45-48页 |
| 3.5.4 对称核估计与非对称估计的比较 | 第48-54页 |
| 第4章 实证分析 | 第54-67页 |
| 4.1 实证数据述 | 第54-57页 |
| 4.1.1 数据的平稳性分析 | 第55-56页 |
| 4.1.2 数据的相关性分析 | 第56-57页 |
| 4.2 跳跃的价值 | 第57-60页 |
| 4.2.1 两周Shibor | 第57-58页 |
| 4.2.2 三月shibor | 第58-59页 |
| 4.2.3 跳跃对应宏观事件 | 第59-60页 |
| 4.3 2WShibor 和 3MShibor 数据驱动法下实证数据最优窗宽选择 | 第60-63页 |
| 4.4 漂移系数、扩散系数、置信区间长度图、跳跃强度 | 第63-65页 |
| 4.5 2周Shibor与3月Shibor对称核与非对称核置信区间 | 第65-67页 |
| 第5章 总结与展望 | 第67-68页 |
| 5.1 本文主要结论 | 第67页 |
| 5.2 本文存在的不足及下一步研究计划 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
| 附录 | 第73-86页 |
| 附录1 短期利率轨道模拟代码 | 第73-76页 |
| 附录2 门限选择代码 | 第76-78页 |
| 附录3 窗宽选择的影响代码 | 第78-79页 |
| 附录4 对称核与非对称核窗宽选择理论值法代码 | 第79-84页 |
| 附录5 对称核与非对称核窗宽选择数据驱动法代码 | 第84-86页 |
