模糊变量的相关性及其在投资组合中的应用

摘要	第5-6页
Abstract	第6页
第1章 绪论	第8-10页
1.1 问题的提出及研究现状	第8-9页
1.2 论文的结构安排	第9-10页
第2章 预备知识	第10-12页
第3章 常见模糊向量的协方差矩阵的计算	第12-30页
3.1 模糊向量协方差矩阵的定义与性质	第12-14页
3.2 三角模糊变量的协方差计算	第14-25页
3.3 梯型模糊变量的协方差计算	第25-30页
第4章 一般模糊变量的逼近方法	第30-34页
4.1 模糊变量的逼近方法	第30-32页
4.2 逼近方法关于模糊变量方差、协方差的收敛性	第32-34页
第5章 协方差矩阵的应用	第34-43页
5.1 期望-乐观协方差投资组合模型	第34-35页
5.2 模型分析与算法设计	第35-36页
5.3 数值试验	第36-42页
5.3.1 期望-乐观协方差模型	第36-39页
5.3.2 期望-方差模型	第39-42页
5.4 小结	第42-43页
第6章 总结与展望	第43-45页
6.1 论文的主要工作及创新点	第43-44页
6.2 对今后工作的展望	第44-45页
参考文献	第45-48页
致谢	第48-49页
攻读学位期间取得的科研成果	第49页