| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 破产理论研究背景及方法 | 第8-9页 |
| 1.2 破产理论的研究结果 | 第9-12页 |
| 1.2.1 经典风险概率模型 | 第9-11页 |
| 1.2.2 索赔量服从轻尾分布时的破产概率 | 第11页 |
| 1.2.3 索赔量服从重尾分布时的破产概率 | 第11-12页 |
| 1.3 本文研究的意义 | 第12页 |
| 1.4 经典风险模型的推广 | 第12-16页 |
| 1.4.1 对索赔过程的推广 | 第13页 |
| 1.4.2 对保费率的推广 | 第13页 |
| 1.4.3 险种的推广 | 第13-14页 |
| 1.4.4 利率模型 | 第14-15页 |
| 1.4.5 带干扰的模型 | 第15页 |
| 1.4.6 完全离散的经典风险模型 | 第15-16页 |
| 1.4.7 具有复合资产的破产概率 | 第16页 |
| 1.5 本文研究的主要内容 | 第16-18页 |
| 第二章 预备知识 | 第18-23页 |
| 2.1 几种常见重尾分布的定义 | 第18-20页 |
| 2.2 OR 类与 C 类的关系 | 第20-22页 |
| 2.3 本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 索赔为重尾分布条件下多风险模型的精细大偏差的结果 | 第23-34页 |
| 3.1 多风险模型的介绍 | 第23页 |
| 3.2 模型的描述 | 第23-24页 |
| 3.3 结论及其证明的过程 | 第24-29页 |
| 3.4 随机序列的精细大偏差结果 | 第29-32页 |
| 3.5 实际举例应用 | 第32-33页 |
| 3.6 本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 论文的总结和展望 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-38页 |
| 致谢 | 第38页 |