| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1. 导论 | 第12-16页 |
| ·选题背景 | 第12-14页 |
| ·研究目的和研究意义 | 第14-16页 |
| 2. 文献综述 | 第16-34页 |
| ·几个相关概念 | 第16-20页 |
| ·个人住房抵押贷款 | 第16-17页 |
| ·取消赎回权 | 第17页 |
| ·贷款价值比 | 第17-18页 |
| ·经济资本 | 第18-19页 |
| ·个人住房抵押贷款违约风险 | 第19-20页 |
| ·国外个人住房抵押贷款违约风险研究的三阶段 | 第20-26页 |
| ·个人住房抵押贷款违约的相关特征研究 | 第20-23页 |
| ·个人住房抵押贷款违约行为研究 | 第23-25页 |
| ·个人住房抵押贷款集群的违约问题研究 | 第25-26页 |
| ·国内个人住房抵押贷款的违约风险研究 | 第26-29页 |
| ·对个人住房抵押贷款违约风险形成原因及风险防范的研究 | 第26-27页 |
| ·对个人住房抵押贷款违约风险因素实证研究 | 第27页 |
| ·对现代信用风险模型以及违约损失的研究 | 第27-29页 |
| ·个人住房抵押贷款违约风险风险管理的理论基础 | 第29-34页 |
| ·理性违约与被迫违约理论 | 第29-31页 |
| ·期权理论 | 第31-34页 |
| 3. 信用风险与度量模型 | 第34-45页 |
| ·信用风险与违约风险 | 第34页 |
| ·信用风险计量 | 第34-37页 |
| ·专家判断法 | 第35页 |
| ·信用评分法 | 第35-36页 |
| ·违约概率模型 | 第36-37页 |
| ·现代信用风险度量的组合模型 | 第37-43页 |
| ·CreditMetrics模型 | 第38-39页 |
| ·KMV模型 | 第39-40页 |
| ·CreditPortfolio View模型 | 第40-41页 |
| ·CreditRisk+模型 | 第41-42页 |
| ·四种分析资产组合信用风险的模型比较 | 第42-43页 |
| ·CreditRisk+模型在分析我国个人住房抵押贷款违约损失时的优势 | 第43-45页 |
| 4. 我国个人住房抵押贷款违约损失分布的实证分析 | 第45-54页 |
| ·CreditRisk+模型 | 第45-49页 |
| ·违约率均值不变的违约事件频度 | 第45-47页 |
| ·违约率均值不变的损失的严重性 | 第47页 |
| ·违约率均值不变的损失分布 | 第47-49页 |
| ·CreditRisk+模型实证分析应用 | 第49-52页 |
| ·样本的选取及处理 | 第49页 |
| ·贷款资产组合的损失分布 | 第49-51页 |
| ·经济资本的估计 | 第51-52页 |
| ·应用结果分析 | 第52页 |
| ·本章小结 | 第52-54页 |
| 5. 个人房贷违约风险的防范与建议 | 第54-61页 |
| ·提高个人住房抵押贷款违约风险管理技术 | 第54-57页 |
| ·建立统一的风险评价体系 | 第54-55页 |
| ·建立定量风险分析技术 | 第55页 |
| ·开发信用风险计量模型,建立内部评级体系 | 第55-56页 |
| ·设立更加科学合理的经济资本缓冲制度 | 第56-57页 |
| ·完善个人住房抵押贷款违约风险管理的制度建设 | 第57-59页 |
| ·尽快建立个人征信体系,减少信息不对称 | 第57-58页 |
| ·建立个人住房抵押贷款双层担保体系,缓解银行面临的违约风险压力 | 第58-59页 |
| ·健全个人住房贷款相关法律体系,建立良好的外部运作环境 | 第59页 |
| ·审慎推进个人住房抵押贷款证券化、完善风险转移机制 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
