| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 选题的背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 研究的内容及意义 | 第12-13页 |
| 1.4 论文结构安排 | 第13-14页 |
| 第2章 路径求导法及敏感度估计 | 第14-22页 |
| 2.1 路径求导法 | 第14-16页 |
| 2.2 傅里叶逆变换及线性差值 | 第16-18页 |
| 2.3 敏感度的估计 | 第18-22页 |
| 第3章 误差分析 | 第22-36页 |
| 3.1 一维情况下的误差 | 第22-31页 |
| 3.2 多维情况下的误差 | 第31-36页 |
| 第4章 均方差的比较 | 第36-42页 |
| 4.1 误差的比较 | 第36-38页 |
| 4.2 方差的比较 | 第38-42页 |
| 第5章 数值实验 | 第42-56页 |
| 5.1 Levy过程 | 第42-44页 |
| 5.2 期权收益对初始价格的敏感度 | 第44-45页 |
| 5.3 数值计算的结果 | 第45-56页 |
| 第6章 结论与展望 | 第56-58页 |
| 6.1 结论 | 第56-57页 |
| 6.2 展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62页 |