| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-13页 |
| 1.3 本文主要内容与创新 | 第13-14页 |
| 2 马尔可夫链蒙特卡洛算法与期权定价模型 | 第14-23页 |
| 2.1 MCMC的贝叶斯方法介绍 | 第14-19页 |
| 2.2 期权定价模型 | 第19-23页 |
| 3 MCMC算法在期权定价模型中的应用 | 第23-28页 |
| 3.1 CEV模型结构分析 | 第23-25页 |
| 3.2 参数后验分布的计算 | 第25-28页 |
| 4 实证分析 | 第28-43页 |
| 4.1 数据来源 | 第28页 |
| 4.2 参数先验分布的选取 | 第28-35页 |
| 4.3 MCMC参数估计 | 第35-40页 |
| 4.4 模型的收敛性检验 | 第40-41页 |
| 4.5 参数估计结果对比 | 第41-43页 |
| 5 总结与展望 | 第43-45页 |
| 5.1 论文总结 | 第43-44页 |
| 5.2 展望 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 附录 | 第51页 |