| 摘要 | 第10-11页 |
| Abstract | 第11页 |
| 第1章 选题背景与研究意义 | 第12-16页 |
| 1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.2 选题意义 | 第13页 |
| 1.3 研究方法与框架 | 第13-14页 |
| 1.4 可能的创新点 | 第14-16页 |
| 第2章 融资融券交易概述 | 第16-35页 |
| 2.1 融资融券交易的概念 | 第16页 |
| 2.2 融资融券交易的发展历史 | 第16-17页 |
| 2.3 融资融券交易的特征及功能 | 第17-20页 |
| 2.3.1 融资融券交易的特征 | 第18-19页 |
| 2.3.2 融资融券交易的功能 | 第19-20页 |
| 2.4 融资融券业务相关指标 | 第20-22页 |
| 2.4.1 账户体系 | 第20-21页 |
| 2.4.2 担保物 | 第21页 |
| 2.4.3 授信额度 | 第21页 |
| 2.4.4 可充抵保证金证券的折算率 | 第21页 |
| 2.4.5 关注线与警戒线 | 第21-22页 |
| 2.5 证券市场融资融券业务与其他交易的对比 | 第22-23页 |
| 2.5.1 融资融券与现货交易 | 第22页 |
| 2.5.2 融资融券与股指期货交易 | 第22-23页 |
| 2.6 证券市场融资融券模式分析 | 第23-27页 |
| 2.6.1 市场化的分散授信模式 | 第23-24页 |
| 2.6.2 专业化的单轨制授信模式 | 第24-25页 |
| 2.6.3 专业化的双轨制授信模式 | 第25-26页 |
| 2.6.4 授信模式比较 | 第26-27页 |
| 2.7 融资融券交易制度在我国的推出及发展 | 第27-35页 |
| 2.7.1 政策目的 | 第27-28页 |
| 2.7.2 发展历程 | 第28-30页 |
| 2.7.3 发展模式 | 第30-31页 |
| 2.7.4 发展现状 | 第31-35页 |
| 第3章 融资融券对股市波动性影响的文献综述 | 第35-38页 |
| 3.1 关于融资融券交易能够降低股市波动性的研究 | 第35-36页 |
| 3.2 关于融资融券交易能够加剧股市波动性的研究 | 第36-37页 |
| 3.3 关于融资融券交易对于股市波动性不存在显著影响的研究 | 第37-38页 |
| 第4章 融资融券对股市的影响机理分析 | 第38-41页 |
| 4.1 融资买入交易对股市波动性的影响机制 | 第38-39页 |
| 4.2 融券卖空交易对股市波动性的影响机制 | 第39-41页 |
| 第5章 融资融券对我国股票市场影响的实证分析 | 第41-50页 |
| 5.1 整体波动性实证检验 | 第41-43页 |
| 5.1.1 变量选择 | 第41页 |
| 5.1.2 样本时间 | 第41-42页 |
| 5.1.3 实证分析 | 第42-43页 |
| 5.2 个股波动性实证检验 | 第43-50页 |
| 5.2.1 变量选择 | 第43-44页 |
| 5.2.2 数据描述 | 第44-46页 |
| 5.2.3 研究方法 | 第46页 |
| 5.2.4 实证分析 | 第46-50页 |
| 第6章 原因分析及政策思考 | 第50-56页 |
| 6.1 原因分析 | 第50-53页 |
| 6.1.1 表面的市场“双边性” | 第50页 |
| 6.1.2 投资者结构失衡 | 第50-51页 |
| 6.1.3 券商内控不严格及监管的滞后 | 第51页 |
| 6.1.4 场外配资猖狂及监管的缺失 | 第51-53页 |
| 6.2 政策思考 | 第53-56页 |
| 6.2.1 适时调节保证金比率 | 第53-54页 |
| 6.2.2 标的证券的选择 | 第54页 |
| 6.2.3 健全信息披露制度 | 第54页 |
| 6.2.4 完善市场监管体系 | 第54-56页 |
| 主要参考文献 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-60页 |
| 攻读学位期间发表及录用学术论文 | 第60-61页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第61页 |