| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第7-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.3 国内外研究现状评价 | 第13-14页 |
| 1.3 本文的研究内容及思路 | 第14-16页 |
| 第2章 股指期货和现货市场波动溢出效应机理分析 | 第16-26页 |
| 2.1 股票市场波动性的内涵及其特征 | 第16-18页 |
| 2.1.1 股票市场波动的内涵 | 第16页 |
| 2.1.2 股票市场波动的主要特征 | 第16-18页 |
| 2.2 波动溢出效应的机理 | 第18-19页 |
| 2.3 波动溢出效应的形成原因 | 第19-25页 |
| 2.3.1 宏观角度的解释 | 第20-22页 |
| 2.3.2 微观角度的解释 | 第22-25页 |
| 2.4 本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 模型的建立 | 第26-40页 |
| 3.1 波动溢出的传统计量模型 | 第26-30页 |
| 3.1.1 VEC模型 | 第27页 |
| 3.1.2 CCC-GARCH模型 | 第27-28页 |
| 3.1.3 模型的对比分析 | 第28-30页 |
| 3.2 GARCH模型参数的重新设定 | 第30-35页 |
| 3.2.1 虚拟变量的引入 | 第32-33页 |
| 3.2.2 控制变量的引入 | 第33-35页 |
| 3.3 双变量EGARCH模型的建立 | 第35-38页 |
| 3.3.1 标准EGARCH模型 | 第35-36页 |
| 3.3.2 双变量的引入及参数设定 | 第36-38页 |
| 3.3.3 控制变量的引入 | 第38页 |
| 3.4 本章小结 | 第38-40页 |
| 第4章 沪深300股指期货与现货市场间波动溢出效应的实证研究 | 第40-57页 |
| 4.1 样本的选取和数据的处理 | 第40-42页 |
| 4.2 数据的统计特征分析 | 第42-44页 |
| 4.3 ARCH效应检验 | 第44-47页 |
| 4.3.1 平稳性及自相关性检验 | 第45-46页 |
| 4.3.2 收益率序列自回归滞后阶数的确定 | 第46-47页 |
| 4.4 波动溢出效应分析 | 第47-54页 |
| 4.4.1 基于单变量GARCH类模型的波动特征分析 | 第48-50页 |
| 4.4.2 基于双变量EGARCH模型的波动溢出效应分析 | 第50-54页 |
| 4.5 对发展我国股指期货的建议 | 第54-55页 |
| 4.5.1 完善现货市场 | 第54页 |
| 4.5.2 加强资本市场的风险管理 | 第54-55页 |
| 4.5.3 加强投资者的教育和指导 | 第55页 |
| 4.6 本章小结 | 第55-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
