| 中文摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-14页 |
| 1.1.1 指令驱动市场的基本特征 | 第10-11页 |
| 1.1.2 指令簿透明度的基本概念和主要证券市场的具体实践 | 第11-12页 |
| 1.1.3 最小报价单位的基本概念和主要证券市场的具体实践 | 第12-14页 |
| 1.2 本文研究思路和研究内容 | 第14-17页 |
| 1.2.1 主要研究思路 | 第14-15页 |
| 1.2.2 研究内容和章节结构 | 第15-17页 |
| 第二章 市场指令簿透明度和最小报价单位研究现状 | 第17-27页 |
| 2.1 市场指令簿透明度的相关研究综述 | 第17-22页 |
| 2.2 最小报价单位的相关研究综述 | 第22-27页 |
| 第三章 计算实验金融理论 | 第27-39页 |
| 3.1 计算实验金融学概述 | 第27页 |
| 3.2 计算实验金融理论 | 第27-39页 |
| 3.2.1 复杂自适应系统理论 | 第27-28页 |
| 3.2.2 计算实验金融学 | 第28-30页 |
| 3.2.3 计算实验金融研究综述 | 第30-39页 |
| 第四章 流动性订单驱动市场的指令簿透明度和最小报价单位研究 | 第39-76页 |
| 4.1 指令驱动市场交易者策略 | 第39-44页 |
| 4.2 模型设计 | 第44-48页 |
| 4.2.1 市场设计和交易机制 | 第44页 |
| 4.2.2 交易者策略 | 第44-47页 |
| 4.2.3 交易过程和参数选择 | 第47-48页 |
| 4.3 实验设计和实证研究方法 | 第48-53页 |
| 4.3.1 实验设计 | 第48-50页 |
| 4.3.2 实证研究方法 | 第50-53页 |
| 4.4 实验结果分析 | 第53-76页 |
| 4.4.1 市场指令簿透明度对流动性市场的影响 | 第53-62页 |
| 4.4.2 最小报价单位对流动性市场的影响 | 第62-73页 |
| 4.4.3 主要研究结论 | 第73-76页 |
| 第五章 信息交易者存在的订单驱动市场的指令簿透明度和最小报价单位研究 | 第76-99页 |
| 5.1 模型设计 | 第76-79页 |
| 5.1.1 市场设计和交易机制 | 第76页 |
| 5.1.2 交易者策略 | 第76-79页 |
| 5.2 实验设计和实证研究方法 | 第79-82页 |
| 5.2.1 实验设计 | 第79-80页 |
| 5.2.2 实证研究方法 | 第80-82页 |
| 5.3 实验结果分析 | 第82-99页 |
| 5.3.1 市场指令簿透明度对信息市场的影响 | 第82-89页 |
| 5.3.2 最小报价单位对信息市场的影响 | 第89-96页 |
| 5.3.3 主要研究结论 | 第96-99页 |
| 第六章 结论与展望 | 第99-104页 |
| 6.1 本文主要结论 | 第99-102页 |
| 6.2 本文的主要创新点 | 第102页 |
| 6.3 进一步研究方向 | 第102-104页 |
| 参考文献 | 第104-112页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第112-113页 |
| 致谢 | 第113页 |
