| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究的背景、目的以及意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第10-11页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究方案设计及可行性分析 | 第12-13页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第12页 |
| 1.2.2 技术路线 | 第12页 |
| 1.2.3 理论分析、计算、试验方法和步骤 | 第12-13页 |
| 1.3 相关文献综述 | 第13-14页 |
| 1.3.1 国外研究综述： | 第13页 |
| 1.3.2 国内研究综述： | 第13-14页 |
| 1.4 论文结构安排 | 第14-15页 |
| 1.5 论文创新特点与不足 | 第15-16页 |
| 第2章 概念界定、理论基础及研究现状 | 第16-22页 |
| 2.1 概念界定 | 第16-19页 |
| 2.1.1 投资者情绪概念界定 | 第16-17页 |
| 2.1.2 投资者情绪相关的几个模型 | 第17-19页 |
| 2.2 投资者情绪理论基础 | 第19-20页 |
| 2.2.1 Bake & Wurgler指数的构建 | 第19页 |
| 2.2.2 我国学者关于投资者情绪与股票市场波动性的研究 | 第19页 |
| 2.2.3 其他相关指数的简单介绍 | 第19-20页 |
| 2.3 我国投资者情绪研究的特殊性 | 第20页 |
| 2.4 股市波动性的简单说明 | 第20-21页 |
| 2.5 投资者情绪与股市波动性两者之间的相关性说明 | 第21-22页 |
| 第3章 我国投资者情绪研究评价指标体系的建立 | 第22-27页 |
| 3.1 投资者情绪研究评价指标体系的选择原则 | 第22页 |
| 3.1.1 全面性及系统性 | 第22页 |
| 3.1.2 科学性 | 第22页 |
| 3.1.3 可比性 | 第22页 |
| 3.1.4 可操作性 | 第22页 |
| 3.2 我国投资者情绪研究评价指标的选择 | 第22-27页 |
| 3.2.1 几种相关指标的简单介绍 | 第22-25页 |
| 3.2.2 投资者情绪相关指标汇总 | 第25-27页 |
| 第4章 投资者情绪实证研究 | 第27-51页 |
| 4.1 因子分析与主成分分析法的异同 | 第27-28页 |
| 4.2 研究对象选取及数据来源 | 第28-37页 |
| 4.2.1 相关指标的总数与数据来源 | 第28页 |
| 4.2.2 投资者情绪（Investor Sentiment）指标的选取 | 第28-37页 |
| 4.3 基于宏观经济因素的投资者情绪对比研究 | 第37-49页 |
| 4.3.1 沪深300指数与上证综指、深圳成指的相关性 | 第37页 |
| 4.3.2 包含宏观经济影响的因子分析 | 第37-42页 |
| 4.3.3 剔除宏观经济影响的因子分析 | 第42-49页 |
| 4.4 投资者情绪指数图形分析 | 第49-50页 |
| 4.5 投资者情绪指数与沪深300的相关性分析 | 第50-51页 |
| 4.5.1 未考虑宏观经济影响的情绪指数的回归分析 | 第50页 |
| 4.5.2 考虑宏观经济影响的情绪指数的回归分析 | 第50-51页 |
| 第5章 基于实证结果的合理性建议 | 第51-53页 |
| 5.1 利用大数据对各指标的“异象”及时监测 | 第51页 |
| 5.2 对利用内幕消息及其他非法扰动市场的行为进行及时处罚 | 第51-52页 |
| 5.3 对投资者情绪进行合理引导 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-54页 |
| 主要参考文献 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
