股票市场预期收益率研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 课题研究背景 | 第9页 |
| 1.2 课题研究的意义 | 第9-10页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第9-10页 |
| 1.2.2 实际意义 | 第10页 |
| 1.3 基本理论及研究现状 | 第10-14页 |
| 1.3.1 国际文献综述 | 第10-12页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 第2章 收益率概述 | 第14-18页 |
| 2.1 收益率计算方法 | 第14-17页 |
| 2.1.1 简单净收益率 | 第14页 |
| 2.1.2 对数收益率 | 第14页 |
| 2.1.3 多期收益率 | 第14-16页 |
| 2.1.4 年化收益率 | 第16页 |
| 2.1.5 资产组合收益率 | 第16页 |
| 2.1.6 支付红利的收益率 | 第16-17页 |
| 2.1.7 超额收益率 | 第17页 |
| 2.2 小结 | 第17-18页 |
| 第3章 数据选取方法对收益率的影响 | 第18-23页 |
| 3.1 除权除息日对价格的影响 | 第18-19页 |
| 3.1.1 除息日与除息价 | 第18页 |
| 3.1.2 除权日与除权价 | 第18页 |
| 3.1.3 除权除息日与除权除息价 | 第18页 |
| 3.1.4 复权处理 | 第18-19页 |
| 3.2 不同持有期对收益率的影响 | 第19-20页 |
| 3.2.1 数据说明 | 第19页 |
| 3.2.2 计算结果及分析 | 第19-20页 |
| 3.3 时间长度选取方法对收益率的影响 | 第20-21页 |
| 3.4 持有期价格选取方法对收益率的影响 | 第21-23页 |
| 第4章 收益率分布验证 | 第23-35页 |
| 4.1 数据的选取与说明 | 第23-24页 |
| 4.2 基本统计特征分析 | 第24-27页 |
| 4.2.1 收益率散点图 | 第24-26页 |
| 4.2.2 数字特征考察 | 第26-27页 |
| 4.3 收益率非正态性检验 | 第27-34页 |
| 4.3.1 检验方法 | 第28-30页 |
| 4.3.2 收益率正态性检验结果 | 第30-34页 |
| 4.4 小结 | 第34-35页 |
| 第5章 股票收益非正态分布函数 | 第35-39页 |
| 5.1 广义的指数 Beta 分布 | 第35页 |
| 5.2 Pareto 分布族 | 第35-36页 |
| 5.3 有偏广义 t 分布 | 第36-37页 |
| 5.4 广义双曲线分布族 | 第37-38页 |
| 5.5 稳定分布族 | 第38页 |
| 5.6 小结 | 第38-39页 |
| 第6章 收益率分布拟合 | 第39-43页 |
| 6.1 周收益率分布 | 第39页 |
| 6.2 5 日均线收益率分布 | 第39-40页 |
| 6.3 月收益率分布 | 第40-41页 |
| 6.4 30 日均线收益率分布 | 第41页 |
| 6.5 小结 | 第41-43页 |
| 第7章 结论 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 附录A K 线数据计算的周收益率 | 第46-56页 |
| 附录B K 线数据计算的月收益率 | 第56-59页 |
| 在学研究成果 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
